PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIT.TO с CIAI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RIT.TO с CIAI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Canadian REIT ETF (RIT.TO) и CI Global Artificial Intelligence ETF (CIAI.TO).

RIT.TO и CIAI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RIT.TO - это активно управляемый фонд от CI Investments. Фонд был запущен 15 нояб. 2004 г.. CIAI.TO - это активно управляемый фонд от CI Investments. Фонд был запущен 2 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности RIT.TO и CIAI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Canadian REIT ETF (RIT.TO) и CI Global Artificial Intelligence ETF (CIAI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RIT.TO и CIAI.TO

2026 (YTD)20252024
RIT.TO
CI Canadian REIT ETF		2.64%12.19%5.67%
CIAI.TO
CI Global Artificial Intelligence ETF		-4.24%18.84%29.92%

Доходность по периодам

С начала года, RIT.TO показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у CIAI.TO с доходностью -4.24%.

RIT.TO

1 день
1.74%
1 месяц
-3.46%
С начала года
2.64%
6 месяцев
0.57%
1 год
11.32%
3 года*
6.02%
5 лет*
4.25%
10 лет*
6.72%

CIAI.TO

1 день
1.35%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-4.24%
6 месяцев
-5.88%
1 год
35.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Canadian REIT ETF

CI Global Artificial Intelligence ETF

Часто сравнивают с RIT.TO:
RIT.TO с VRE.TORIT.TO с XRE.TORIT.TO с SRVRRIT.TO с ZRE.TORIT.TO с SCHHRIT.TO с RMAX.TORIT.TO с RS.TO
Часто сравнивают с CIAI.TO:
CIAI.TO с AIGO.TOCIAI.TO с TEC.TOCIAI.TO с CHPS.TOCIAI.TO с AIQCIAI.TO с CHPS-U.TOCIAI.TO с INAI.TOCIAI.TO с XIT.TO

Сравнение комиссий RIT.TO и CIAI.TO

RIT.TO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии CIAI.TO в 0.50%.

RIT.TO
CI Canadian REIT ETF
CIAI.TO
CI Global Artificial Intelligence ETF

Доходность на риск

RIT.TO vs. CIAI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIT.TO
Ранг доходности на риск RIT.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIT.TO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIT.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIT.TO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIT.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIT.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
CIAI.TO
Ранг доходности на риск CIAI.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIAI.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIAI.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIAI.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIAI.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIAI.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIT.TO c CIAI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Canadian REIT ETF (RIT.TO) и CI Global Artificial Intelligence ETF (CIAI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIT.TOCIAI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.15

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.68

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.92

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

5.38

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIT.TO vs. CIAI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIT.TO на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIAI.TO равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIT.TO и CIAI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIT.TOCIAI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.15

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.80

-0.29

Корреляция

Корреляция между RIT.TO и CIAI.TO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIT.TO и CIAI.TO

Дивидендная доходность RIT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, тогда как CIAI.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIT.TO
CI Canadian REIT ETF		4.78%4.85%5.18%5.04%5.04%3.82%4.92%4.35%5.11%5.05%5.28%4.79%
CIAI.TO
CI Global Artificial Intelligence ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RIT.TO и CIAI.TO

Максимальная просадка RIT.TO за все время составила -56.72%, что больше максимальной просадки CIAI.TO в -31.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIT.TO и CIAI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

RIT.TOCIAI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.72%

-31.22%

-25.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-18.93%

+10.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-13.68%

+9.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.86%

-6.87%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

6.75%

-4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности RIT.TO и CIAI.TO

Текущая волатильность для CI Canadian REIT ETF (RIT.TO) составляет 4.49%, в то время как у CI Global Artificial Intelligence ETF (CIAI.TO) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что RIT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIAI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RIT.TOCIAI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

9.84%

-5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

19.32%

-11.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.04%

30.76%

-17.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

28.70%

-14.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

28.70%

-13.26%