Сравнение RIPIX с SSMHX
RIPIX (Royce International Premier Fund Institutional Class) and SSMHX (State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, RIPIX returned -4.23%/yr vs 6.77%/yr for SSMHX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RIPIX charges 1.04%/yr vs 0.02%/yr for SSMHX.
Доходность
Сравнение доходности RIPIX и SSMHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIPIX показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у SSMHX с доходностью 15.27%.
RIPIX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -1.02%
- 6 месяцев
- -0.79%
- С начала года
- 0.56%
- 1 год
- -5.30%
- 3 года*
- 1.63%
- 5 лет*
- -4.23%
- 10 лет*
- —
SSMHX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- 9.19%
- С начала года
- 15.27%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 11.70%
Сравнение доходности по годам RIPIX и SSMHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 0.56% | 9.89% | -7.04% | 8.14% | -26.99% | 6.22% | 16.11% | 34.69% | -12.52% |
SSMHX State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio | 15.27% | 12.90% | 10.73% | 25.21% | -25.43% | 13.08% | 32.46% | 28.00% | -13.37% |
Correlation
The correlation between RIPIX and SSMHX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2018 г. | 0.64 |
The correlation between RIPIX and SSMHX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIPIX vs. SSMHX — Ранг доходности на риск
RIPIX
SSMHX
Сравнение RIPIX c SSMHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIPIX | SSMHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.25 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 2.54 | -2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 9.10 | -9.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIPIX и SSMHX
Максимальная просадка RIPIX за все время составила -41.89%, примерно равная максимальной просадке SSMHX в -41.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIPIX и SSMHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIPIX | SSMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.89% | -41.61% | -0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | -10.03% | -6.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.28% | -30.38% | +13.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.89% | -34.84% | -7.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.88% | -2.24% | -23.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.11% | -9.06% | -9.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.07% | 2.80% | +4.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIPIX и SSMHX
Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что RIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIPIX | SSMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 3.94% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 13.15% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.58% | 17.48% | -3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.52% | 22.50% | -6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 22.36% | -6.23% |
Сравнение комиссий RIPIX и SSMHX
RIPIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SSMHX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIPIX и SSMHX
Дивидендная доходность RIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности SSMHX в 6.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 1.45% | 1.46% | 5.66% | 3.09% | 3.87% | 5.02% | 0.36% | 0.58% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSMHX State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio | 6.18% | 7.12% | 0.00% | 1.56% | 2.31% | 16.30% | 2.91% | 3.65% | 6.43% | 4.01% | 1.71% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
RIPIX and SSMHX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIPIX has higher volatility (4.20%) compared to SSMHX (3.94%). In terms of maximum drawdown, RIPIX dropped -41.89% vs SSMHX's -41.61%.
SSMHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIPIX и SSMHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор