Сравнение RIPIX с SGFFX
RIPIX (Royce International Premier Fund Institutional Class) and SGFFX (Sparrow Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, RIPIX returned -4.23%/yr vs 6.48%/yr for SGFFX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RIPIX charges 1.04%/yr vs 1.81%/yr for SGFFX.
Доходность
Сравнение доходности RIPIX и SGFFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIPIX показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у SGFFX с доходностью 3.26%.
RIPIX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -1.02%
- 6 месяцев
- -0.79%
- С начала года
- 0.56%
- 1 год
- -5.30%
- 3 года*
- 1.63%
- 5 лет*
- -4.23%
- 10 лет*
- —
SGFFX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.00%
- 6 месяцев
- 4.63%
- С начала года
- 3.26%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 15.76%
Сравнение доходности по годам RIPIX и SGFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 0.56% | 9.89% | -7.04% | 8.14% | -26.99% | 6.22% | 16.11% | 34.69% | -12.52% |
SGFFX Sparrow Growth Fund | 3.26% | 14.31% | 34.81% | 17.02% | -23.36% | -11.00% | 97.83% | 27.24% | -10.12% |
Correlation
The correlation between RIPIX and SGFFX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2018 г. | 0.52 |
The correlation between RIPIX and SGFFX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIPIX vs. SGFFX — Ранг доходности на риск
RIPIX
SGFFX
Сравнение RIPIX c SGFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) и Sparrow Growth Fund (SGFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIPIX | SGFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.13 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 0.62 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 2.05 | -2.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIPIX и SGFFX
Максимальная просадка RIPIX за все время составила -41.89%, что меньше максимальной просадки SGFFX в -62.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIPIX и SGFFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIPIX | SGFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.89% | -62.10% | +20.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | -15.33% | -1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.28% | -39.29% | +22.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.89% | -40.24% | -1.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.88% | -16.12% | -9.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.11% | -22.15% | +4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.07% | 4.67% | +2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIPIX и SGFFX
Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) и Sparrow Growth Fund (SGFFX) имеют волатильность 4.20% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIPIX | SGFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 4.40% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 10.92% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.58% | 13.52% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.52% | 27.03% | -11.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 28.00% | -11.87% |
Сравнение комиссий RIPIX и SGFFX
RIPIX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии SGFFX в 1.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIPIX и SGFFX
Дивидендная доходность RIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как SGFFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 1.45% | 1.46% | 5.66% | 3.09% | 3.87% | 5.02% | 0.36% | 0.58% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGFFX Sparrow Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.67% | 0.00% | 0.67% | 1.33% | 5.84% | 7.33% | 0.00% | 2.59% |
Часто задаваемые вопросы
RIPIX and SGFFX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGFFX has higher volatility (4.40%) compared to RIPIX (4.20%). In terms of maximum drawdown, RIPIX dropped -41.89% vs SGFFX's -62.10%.
SGFFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIPIX и SGFFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор