Сравнение RIOX с HOOG
RIOX (Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF) and HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, RIOX returned 157.33% vs -32.55% for HOOG. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RIOX charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for HOOG.
Доходность
Сравнение доходности RIOX и HOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIOX показывает доходность 135.89%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -61.32%.
RIOX
- 1 день
- -20.99%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 135.89%
- 6 месяцев
- 52.58%
- 1 год
- 157.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOG
- 1 день
- -13.39%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- -61.32%
- 6 месяцев
- -72.58%
- 1 год
- -32.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIOX и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RIOX Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF | 135.89% | 15.89% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -61.32% | 291.44% |
Correlation
The correlation between RIOX and HOOG is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2025 г. | 0.57 |
The correlation between RIOX and HOOG has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIOX vs. HOOG — Ранг доходности на риск
RIOX
HOOG
Сравнение RIOX c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF (RIOX) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIOX | HOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.07 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | -0.38 | +2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | -0.61 | +3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIOX | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | -0.24 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.28 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок RIOX и HOOG
Максимальная просадка RIOX за все время составила -84.40%, примерно равная максимальной просадке HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIOX и HOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIOX | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.40% | -86.94% | +2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.40% | -86.94% | +2.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.36% | -81.96% | +38.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.49% | -37.85% | -14.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.67% | 53.71% | -3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIOX и HOOG
Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF (RIOX) составляет 37.03%, в то время как у Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) волатильность равна 45.54%. Это указывает на то, что RIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIOX | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.03% | 45.54% | -8.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 123.63% | 101.44% | +22.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 169.32% | 137.92% | +31.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.45% | 145.39% | +23.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.45% | 145.39% | +23.06% |
Сравнение комиссий RIOX и HOOG
RIOX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIOX и HOOG
Дивидендная доходность RIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.76%, что меньше доходности HOOG в 31.81%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 31.81% | 12.30% |
RIOX Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF | 25.76% | 60.76% |
Часто задаваемые вопросы
RIOX and HOOG have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOG has higher volatility (45.54%) compared to RIOX (37.03%). In terms of maximum drawdown, RIOX dropped -84.40% vs HOOG's -86.94%.
On 1-year performance, RIOX leads with 157.33% vs -32.55% for HOOG. On fees, HOOG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, RIOX has been the lower-risk option at 37.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RIOX has performed better with a 157.33% return vs -32.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for RIOX.
HOOG has the higher dividend yield at 31.81%, compared with 25.76% for RIOX.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for RIOX and 0.75% for HOOG.
RIOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIOX и HOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор