Сравнение RIOX с BAMU
RIOX (Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - RIOX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, RIOX returned -37.29% vs 2.85% for BAMU. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. RIOX charges 0.95%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности RIOX и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIOX показывает доходность 16.64%, что значительно выше, чем у BAMU с доходностью 1.36%.
RIOX
- 1 день
- -6.05%
- 1 месяц
- -59.22%
- 6 месяцев
- -46.71%
- С начала года
- 16.64%
- 1 год
- -37.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.24%
- С начала года
- 1.36%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIOX и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RIOX Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF | 16.64% | -47.32% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.36% | 3.15% |
Correlation
The correlation between RIOX and BAMU is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIOX vs. BAMU — Ранг доходности на риск
RIOX
BAMU
Сравнение RIOX c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF (RIOX) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIOX | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 2.42 | -1.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 24.20 | -24.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 96.16 | -96.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIOX и BAMU
Максимальная просадка RIOX за все время составила -84.40%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIOX и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIOX | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.40% | -0.36% | -84.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.40% | -0.12% | -84.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.99% | 0.00% | -71.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.85% | -0.02% | -51.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.06% | 0.03% | +53.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIOX и BAMU
Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF (RIOX) имеет более высокую волатильность в 40.00% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что RIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIOX | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.00% | 0.07% | +39.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 123.99% | 0.36% | +123.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 169.72% | 0.58% | +169.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.35% | 0.86% | +167.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.35% | 0.86% | +167.49% |
Сравнение комиссий RIOX и BAMU
RIOX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIOX и BAMU
Дивидендная доходность RIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 52.09%, что больше доходности BAMU в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
RIOX Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF | 52.09% | 60.76% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RIOX and BAMU have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIOX has higher volatility (40.00%) compared to BAMU (0.07%). In terms of maximum drawdown, RIOX dropped -84.40% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.85% vs -37.29% for RIOX. On fees, RIOX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.85% return vs -37.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RIOX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
RIOX has the higher dividend yield at 52.09%, compared with 3.05% for BAMU.
RIOX is categorized as Leveraged Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Defiance and Brookstone. Their fees differ too: 0.95% for RIOX and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.92 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIOX и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор