Сравнение RIOX с ARMG
RIOX (Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF) and ARMG (Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, RIOX returned -37.29% vs 53.36% for ARMG. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. RIOX charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for ARMG.
Доходность
Сравнение доходности RIOX и ARMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIOX показывает доходность 16.64%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 275.44%.
RIOX
- 1 день
- -6.05%
- 1 месяц
- -59.22%
- 6 месяцев
- -46.71%
- С начала года
- 16.64%
- 1 год
- -37.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMG
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- -62.40%
- 6 месяцев
- 306.07%
- С начала года
- 275.44%
- 1 год
- 53.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIOX и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RIOX Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF | 16.64% | -55.78% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 275.44% | -62.65% |
Correlation
The correlation between RIOX and ARMG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIOX vs. ARMG — Ранг доходности на риск
RIOX
ARMG
Сравнение RIOX c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF (RIOX) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIOX | ARMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.20 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 0.79 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 1.32 | -2.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIOX и ARMG
Максимальная просадка RIOX за все время составила -84.40%, что больше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIOX и ARMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIOX | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.40% | -80.28% | -4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.40% | -68.13% | -16.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.99% | -65.75% | -6.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.85% | -51.72% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.06% | 40.62% | +12.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIOX и ARMG
Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF (RIOX) составляет 40.00%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 48.64%. Это указывает на то, что RIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIOX | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.00% | 48.64% | -8.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 123.99% | 123.87% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 169.72% | 145.41% | +24.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.35% | 144.31% | +24.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.35% | 144.31% | +24.04% |
Сравнение комиссий RIOX и ARMG
RIOX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIOX и ARMG
Дивидендная доходность RIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 52.09%, что больше доходности ARMG в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 1.30% | 4.86% |
RIOX Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF | 52.09% | 60.76% |
Часто задаваемые вопросы
RIOX and ARMG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARMG has higher volatility (48.64%) compared to RIOX (40.00%). In terms of maximum drawdown, RIOX dropped -84.40% vs ARMG's -80.28%.
On 1-year performance, ARMG leads with 53.36% vs -37.29% for RIOX. On fees, ARMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, RIOX has been the lower-risk option at 40.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ARMG has performed better with a 53.36% return vs -37.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for RIOX.
RIOX has the higher dividend yield at 52.09%, compared with 1.30% for ARMG.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for RIOX and 0.75% for ARMG.
ARMG currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIOX и ARMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор