Сравнение RIO1.DE с ISNPY
RIO1.DE (Rio Tinto Group) and ISNPY (Intesa Sanpaolo SpA PK) are both stocks. RIO1.DE operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while ISNPY operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, RIO1.DE returned 23.57%/yr vs 17.25%/yr for ISNPY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RIO1.DE и ISNPY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RIO1.DE торгуется в EUR, в то время как ISNPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISNPY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RIO1.DE показывает доходность 35.07%, что значительно выше, чем у ISNPY с доходностью -0.88%. За последние 10 лет акции RIO1.DE превзошли акции ISNPY по среднегодовой доходности: 23.57% против 17.25% соответственно.
RIO1.DE
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 35.07%
- 6 месяцев
- 48.26%
- 1 год
- 84.11%
- 3 года*
- 24.08%
- 5 лет*
- 14.10%
- 10 лет*
- 23.57%
ISNPY
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 4.17%
- 1 год
- 22.84%
- 3 года*
- 46.46%
- 5 лет*
- 28.09%
- 10 лет*
- 17.25%
Сравнение доходности по годам RIO1.DE и ISNPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO1.DE Rio Tinto Group | 35.07% | 30.88% | -8.70% | 8.61% | 26.06% | 9.04% | 27.75% | 42.51% | 1.59% | 27.24% |
ISNPY Intesa Sanpaolo SpA PK | -0.88% | 62.42% | 60.14% | 38.24% | -2.04% | 28.53% | -17.46% | 28.33% | -25.43% | 29.01% |
Correlation
The correlation between RIO1.DE and ISNPY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIO1.DE vs. ISNPY — Ранг доходности на риск
RIO1.DE
ISNPY
Сравнение RIO1.DE c ISNPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto Group (RIO1.DE) и Intesa Sanpaolo SpA PK (ISNPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIO1.DE | ISNPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.17 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.41 | 1.17 | +5.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.06 | 3.80 | +21.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIO1.DE | ISNPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39 | 0.92 | +2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 1.01 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.53 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.12 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок RIO1.DE и ISNPY
Максимальная просадка RIO1.DE за все время составила -85.90%, примерно равная максимальной просадке ISNPY в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO1.DE и ISNPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIO1.DE | ISNPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.90% | -84.19% | -1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -19.54% | +6.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.76% | -22.26% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.20% | -42.46% | +14.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.80% | -53.88% | +18.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -4.73% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.98% | -41.85% | +18.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 6.03% | -2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIO1.DE и ISNPY
Rio Tinto Group (RIO1.DE) имеет более высокую волатильность в 10.79% по сравнению с Intesa Sanpaolo SpA PK (ISNPY) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что RIO1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISNPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIO1.DE | ISNPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.79% | 6.92% | +3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.33% | 18.68% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.32% | 24.89% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.39% | 27.98% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.82% | 32.72% | -2.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIO1.DE и ISNPY
Дивидендная доходность RIO1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности ISNPY в 6.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNPY Intesa Sanpaolo SpA PK | 6.70% | 5.89% | 8.50% | 7.68% | 7.25% | 8.64% | 0.00% | 6.18% | 8.14% | 10.26% | 4.41% | 2.45% |
RIO1.DE Rio Tinto Group | 4.42% | 5.61% | 8.05% | 6.31% | 11.87% | 15.70% | 6.26% | 12.27% | 6.89% | 5.46% | 4.14% | 8.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIO1.DE и ISNPY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto Group и Intesa Sanpaolo SpA PK. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RIO1.DE and ISNPY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RIO1.DE и ISNPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор