Сравнение RIO с HSBA.L
RIO (Rio Tinto Group) and HSBA.L (HSBC Holdings plc) are both stocks. RIO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while HSBA.L operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, RIO returned 22.54%/yr vs 17.68%/yr for HSBA.L. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RIO и HSBA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RIO торгуется в USD, в то время как HSBA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSBA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RIO показывает доходность 35.32%, что значительно выше, чем у HSBA.L с доходностью 20.22%. За последние 10 лет акции RIO превзошли акции HSBA.L по среднегодовой доходности: 22.54% против 17.68% соответственно.
RIO
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 35.32%
- 6 месяцев
- 43.14%
- 1 год
- 89.03%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 22.54%
HSBA.L
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 20.22%
- 6 месяцев
- 27.79%
- 1 год
- 61.68%
- 3 года*
- 43.48%
- 5 лет*
- 32.38%
- 10 лет*
- 17.68%
Сравнение доходности по годам RIO и HSBA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO Rio Tinto Group | 35.32% | 44.47% | -15.36% | 11.06% | 18.48% | -3.67% | 36.22% | 33.18% | -2.93% | 44.87% |
HSBA.L HSBC Holdings plc | 20.22% | 69.67% | 34.16% | 39.11% | 7.09% | 21.78% | -34.03% | 1.50% | -16.08% | 35.30% |
Correlation
The correlation between RIO and HSBA.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
RIO:
$172.61B
HSBA.L:
£237.40B
RIO:
$13.11
HSBA.L:
$1.27
RIO:
8.03
HSBA.L:
14.48
RIO:
1.55
HSBA.L:
2.56
RIO:
2.77
HSBA.L:
1.82
RIO:
$111.41B
HSBA.L:
$125.68B
RIO:
$31.10B
HSBA.L:
$61.95B
RIO:
$40.42B
HSBA.L:
$31.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIO vs. HSBA.L — Ранг доходности на риск
RIO
HSBA.L
Сравнение RIO c HSBA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto Group (RIO) и HSBC Holdings plc (HSBA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIO | HSBA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.39 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.89 | 3.60 | +2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.91 | 12.92 | +8.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIO и HSBA.L
Максимальная просадка RIO за все время составила -88.97%, что больше максимальной просадки HSBA.L в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO и HSBA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIO | HSBA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.97% | -75.69% | -13.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.19% | -17.07% | +1.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.19% | -21.55% | -2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.25% | -32.36% | -2.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.47% | -63.05% | +25.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -3.13% | -2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.76% | -34.37% | +10.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 4.76% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIO и HSBA.L
Rio Tinto Group (RIO) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с HSBC Holdings plc (HSBA.L) с волатильностью 9.01%. Это указывает на то, что RIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSBA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIO | HSBA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.81% | 9.01% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.27% | 23.67% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.32% | 28.10% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.30% | 26.78% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.65% | 26.42% | +4.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIO и HSBA.L
Дивидендная доходность RIO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности HSBA.L в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSBA.L HSBC Holdings plc | 4.05% | 4.28% | 8.28% | 6.80% | 4.11% | 3.54% | 0.00% | 6.79% | 5.83% | 5.18% | 0.00% | 0.00% |
RIO Rio Tinto Group | 3.82% | 4.66% | 7.40% | 5.40% | 10.48% | 10.23% | 5.13% | 7.68% | 6.32% | 4.47% | 3.93% | 7.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIO и HSBA.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto Group и HSBC Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RIO и HSBA.L
RIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
HSBA.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 15.89B при выручке в 31.56B, что соответствует валовой рентабельности в 50.4%.
RIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
HSBA.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 9.18B при выручке в 31.56B, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.
RIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.65B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
HSBA.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 7.19B при выручке в 31.56B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
RIO and HSBA.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RIO и HSBA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор