Сравнение RIO.L с HLMA.L
RIO.L (Rio Tinto PLC) and HLMA.L (Halma plc) are both stocks. RIO.L operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while HLMA.L operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 10 years, RIO.L returned 22.85%/yr vs 18.37%/yr for HLMA.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RIO.L и HLMA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIO.L показывает доходность 30.37%, что значительно ниже, чем у HLMA.L с доходностью 33.47%. За последние 10 лет акции RIO.L превзошли акции HLMA.L по среднегодовой доходности: 22.85% против 18.37% соответственно.
RIO.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 30.37%
- 6 месяцев
- 42.70%
- 1 год
- 83.69%
- 3 года*
- 21.29%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 22.85%
HLMA.L
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 33.47%
- 6 месяцев
- 29.66%
- 1 год
- 59.70%
- 3 года*
- 26.08%
- 5 лет*
- 12.90%
- 10 лет*
- 18.37%
Сравнение доходности по годам RIO.L и HLMA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO.L Rio Tinto PLC | 30.37% | 34.77% | -13.38% | 6.96% | 32.01% | 0.26% | 30.37% | 28.27% | 0.31% | 31.42% |
HLMA.L Halma plc | 33.47% | 32.52% | 18.70% | 16.78% | -37.74% | 31.48% | 16.58% | 56.35% | 9.47% | 42.10% |
Correlation
The correlation between RIO.L and HLMA.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2006 г. | 0.30 |
The correlation between RIO.L and HLMA.L shifts across timeframes, from 0.20 (5 years) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RIO.L:
£124.62B
HLMA.L:
£17.89B
RIO.L:
£13.15
HLMA.L:
£1.46
RIO.L:
5.78
HLMA.L:
32.33
RIO.L:
1.12
HLMA.L:
4.49
RIO.L:
2.00
HLMA.L:
9.00
RIO.L:
£111.44B
HLMA.L:
£3.98B
RIO.L:
£45.93B
HLMA.L:
£1.17B
RIO.L:
£44.33B
HLMA.L:
£936.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIO.L vs. HLMA.L — Ранг доходности на риск
RIO.L
HLMA.L
Сравнение RIO.L c HLMA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto PLC (RIO.L) и Halma plc (HLMA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIO.L | HLMA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.42 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.95 | 4.39 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.71 | 17.18 | +6.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIO.L | HLMA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29 | 2.40 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.74 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.71 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок RIO.L и HLMA.L
Максимальная просадка RIO.L за все время составила -85.07%, что больше максимальной просадки HLMA.L в -42.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO.L и HLMA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIO.L | HLMA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.07% | -42.86% | -42.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | -13.53% | -0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.61% | -25.75% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.63% | -42.86% | +16.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.65% | -42.86% | +7.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.45% | -3.20% | -5.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.53% | -10.17% | -9.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 3.46% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIO.L и HLMA.L
Rio Tinto PLC (RIO.L) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с Halma plc (HLMA.L) с волатильностью 8.81%. Это указывает на то, что RIO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLMA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIO.L | HLMA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.67% | 8.81% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.19% | 19.91% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.39% | 24.85% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.41% | 25.91% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.45% | 24.72% | +3.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIO.L и HLMA.L
Дивидендная доходность RIO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности HLMA.L в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLMA.L Halma plc | 0.50% | 0.67% | 0.83% | 0.91% | 0.98% | 0.57% | 0.69% | 0.76% | 1.11% | 1.12% | 0.00% | 0.00% |
RIO.L Rio Tinto PLC | 3.95% | 4.75% | 7.16% | 5.53% | 9.90% | 14.14% | 5.43% | 5.76% | 6.07% | 4.66% | 3.42% | 7.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIO.L и HLMA.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto PLC и Halma plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RIO.L и HLMA.L
RIO.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила о валовой прибыли в 8.22B при выручке в 30.91B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
HLMA.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RIO.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила об операционной прибыли в 8.22B при выручке в 30.91B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
HLMA.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила об операционной прибыли в 256.90M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
RIO.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила о чистой прибыли в 5.46B при выручке в 30.91B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
HLMA.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила о чистой прибыли в 186.80M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
RIO.L and HLMA.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RIO.L и HLMA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор