PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RINYX с RTIYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RINYX с RTIYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RINYX (Russell Investments International Developed Markets Fund) and RTIYX (Russell Investments Multifactor International Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from Russell. Over the past 10 years, RINYX returned 8.35%/yr vs 8.62%/yr for RTIYX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. RINYX charges 0.77%/yr vs 0.44%/yr for RTIYX.

Доходность

Сравнение доходности RINYX и RTIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments International Developed Markets Fund (RINYX) и Russell Investments Multifactor International Equity Fund (RTIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RINYX показывает доходность 6.75%, что значительно ниже, чем у RTIYX с доходностью 8.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RINYX имеют среднегодовую доходность 8.35%, а акции RTIYX немного впереди с 8.62%.

RINYX

1 день
-0.64%
1 месяц
2.23%
С начала года
6.75%
6 месяцев
8.67%
1 год
17.89%
3 года*
14.82%
5 лет*
6.87%
10 лет*
8.35%

RTIYX

1 день
-0.79%
1 месяц
1.55%
С начала года
8.25%
6 месяцев
10.39%
1 год
20.18%
3 года*
16.83%
5 лет*
8.23%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RINYX и RTIYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RINYX
Russell Investments International Developed Markets Fund		6.75%28.76%2.93%16.47%-13.16%12.88%5.91%20.11%-15.25%25.22%
RTIYX
Russell Investments Multifactor International Equity Fund		8.25%31.04%4.69%16.46%-13.13%14.05%2.64%20.19%-14.91%25.14%

Correlation

The correlation between RINYX and RTIYX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.98

The correlation between RINYX and RTIYX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments International Developed Markets Fund

Russell Investments Multifactor International Equity Fund

Часто сравнивают с RINYX:
RINYX с VTRINYX с FXAIXRINYX с RGIYXRINYX с RFCYXRINYX с RFBSXRINYX с RFAYXRINYX с RELVX
Часто сравнивают с RTIYX:
RTIYX с VOORTIYX с RSEAXRTIYX с RGEAXRTIYX с RGIYXRTIYX с RTDYXRTIYX с RLVSXRTIYX с RALVX

Доходность на риск

RINYX vs. RTIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RINYX
Ранг доходности на риск RINYX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RINYX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RINYX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RINYX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RINYX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RINYX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
RTIYX
Ранг доходности на риск RTIYX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTIYX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTIYX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTIYX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTIYX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTIYX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RINYX c RTIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments International Developed Markets Fund (RINYX) и Russell Investments Multifactor International Equity Fund (RTIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RINYXRTIYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.54

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.20

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

1.99

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.29

7.49

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RINYX vs. RTIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RINYX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RTIYX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RINYX и RTIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RINYXRTIYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.54

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.53

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.53

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.44

-0.17

Просадки

Сравнение просадок RINYX и RTIYX

Максимальная просадка RINYX за все время составила -61.67%, что больше максимальной просадки RTIYX в -38.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RINYX и RTIYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RINYXRTIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.67%

-38.06%

-23.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-10.42%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.49%

-12.67%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.04%

-28.03%

-1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.46%

-38.06%

-1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-1.64%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-7.86%

-6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.77%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности RINYX и RTIYX

Текущая волатильность для Russell Investments International Developed Markets Fund (RINYX) составляет 3.91%, в то время как у Russell Investments Multifactor International Equity Fund (RTIYX) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что RINYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RINYXRTIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

4.29%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

11.20%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

13.53%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

15.69%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

16.36%

-0.08%

Сравнение комиссий RINYX и RTIYX

RINYX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии RTIYX в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RINYX и RTIYX

Дивидендная доходность RINYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности RTIYX в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RINYX
Russell Investments International Developed Markets Fund		6.89%7.35%3.64%2.35%1.45%3.58%1.26%3.15%8.95%2.07%2.55%1.55%
RTIYX
Russell Investments Multifactor International Equity Fund		2.02%2.19%5.35%3.42%2.25%6.39%2.11%5.46%3.50%2.64%2.39%2.94%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, RINYX and RTIYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RTIYX has higher volatility (4.29%) compared to RINYX (3.91%). In terms of maximum drawdown, RINYX dropped -61.67% vs RTIYX's -38.06%.

RTIYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RINYX и RTIYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор