Сравнение RINYX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments International Developed Markets Fund (RINYX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
RINYX управляется Russell. Фонд был запущен 29 мар. 2000 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности RINYX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RINYX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RINYX Russell Investments International Developed Markets Fund | -1.88% | 28.76% | 2.93% | 16.47% | -13.16% | 12.88% | 5.91% | 20.11% | -15.25% | 25.22% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, RINYX показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции RINYX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 7.84% против 9.04% соответственно.
RINYX
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 11.91%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 7.84%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RINYX и PPYPX
RINYX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
RINYX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
RINYX
PPYPX
Сравнение RINYX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments International Developed Markets Fund (RINYX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RINYX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 2.24 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 2.85 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.43 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.83 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 13.07 | -7.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RINYX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.24 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.47 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.48 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.46 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между RINYX и PPYPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RINYX и PPYPX
Дивидендная доходность RINYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RINYX Russell Investments International Developed Markets Fund | 7.49% | 7.35% | 3.64% | 2.35% | 1.45% | 3.58% | 1.26% | 3.15% | 8.95% | 2.07% | 2.55% | 1.55% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RINYX и PPYPX
Максимальная просадка RINYX за все время составила -61.67%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RINYX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RINYX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.67% | -42.48% | -19.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -10.21% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.04% | -35.65% | +6.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.46% | -42.48% | +3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -4.08% | -4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.90% | -10.28% | -4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.43% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности RINYX и PPYPX
Russell Investments International Developed Markets Fund (RINYX) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что RINYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RINYX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 5.49% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 10.15% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.83% | 15.41% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 19.61% | -4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.24% | 19.08% | -2.84% |