Сравнение RINT с JHMU
RINT (Russell Investments International Developed Equity ETF) and JHMU (John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - RINT is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Russell, while JHMU is a Municipal Bonds fund tracking the John Hancock Dimensional Utilities Index. RINT is actively managed, while JHMU is passively managed. Over the past year, RINT returned 21.90% vs 7.44% for JHMU. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. RINT charges 0.49%/yr vs 0.39%/yr for JHMU.
Доходность
Сравнение доходности RINT и JHMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RINT показывает доходность 8.39%, что значительно выше, чем у JHMU с доходностью 1.66%.
RINT
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 3.99%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- 21.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHMU
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 7.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RINT и JHMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RINT Russell Investments International Developed Equity ETF | 8.39% | 16.65% |
JHMU John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF | 1.66% | 5.82% |
Correlation
The correlation between RINT and JHMU is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RINT vs. JHMU — Ранг доходности на риск
RINT
JHMU
Сравнение RINT c JHMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments International Developed Equity ETF (RINT) и John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RINT | JHMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.56 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.70 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 9.67 | -2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RINT | JHMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 2.65 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.72 | 1.74 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок RINT и JHMU
Максимальная просадка RINT за все время составила -11.91%, что больше максимальной просадки JHMU в -4.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RINT и JHMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RINT | JHMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.91% | -4.48% | -7.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -2.77% | -9.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -0.60% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -0.84% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 0.77% | +2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности RINT и JHMU
Russell Investments International Developed Equity ETF (RINT) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что RINT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RINT | JHMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 0.96% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 2.21% | +10.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 2.82% | +11.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 4.11% | +10.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.64% | 4.11% | +10.53% |
Сравнение комиссий RINT и JHMU
RINT берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JHMU в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RINT и JHMU
Дивидендная доходность RINT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности JHMU в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JHMU John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF | 3.72% | 4.36% | 7.29% | 0.63% |
RINT Russell Investments International Developed Equity ETF | 0.82% | 0.89% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RINT and JHMU have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RINT has higher volatility (4.31%) compared to JHMU (0.96%). In terms of maximum drawdown, RINT dropped -11.91% vs JHMU's -4.48%.
On 1-year performance, RINT leads with 21.90% vs 7.44% for JHMU. On fees, JHMU is cheaper at 0.39% per year. On volatility, JHMU has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RINT has performed better with a 21.90% return vs 7.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JHMU is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for RINT.
JHMU has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 0.82% for RINT.
RINT is categorized as Foreign Large Cap Equities, while JHMU is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Russell and John Hancock. Their fees differ too: 0.49% for RINT and 0.39% for JHMU.
JHMU currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RINT и JHMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор