Сравнение RINT с CGHM
RINT (Russell Investments International Developed Equity ETF) and CGHM (Capital Group Municipal High-Income ETF) are both exchange-traded funds - RINT is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Russell, while CGHM is a High Yield Muni fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, RINT returned 25.06% vs 7.61% for CGHM. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship. RINT charges 0.49%/yr vs 0.34%/yr for CGHM.
Доходность
Сравнение доходности RINT и CGHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RINT показывает доходность 12.88%, что значительно выше, чем у CGHM с доходностью 2.12%.
RINT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.76%
- 6 месяцев
- 7.15%
- С начала года
- 12.88%
- 1 год
- 25.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.31%
CGHM
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.33%
- 6 месяцев
- 1.19%
- С начала года
- 2.12%
- 1 год
- 7.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.50%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.67M | $10.89M | $11.51M | |
| $646.40K | $543.44K | $528.12K |
Сравнение доходности по годам RINT и CGHM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RINT Russell Investments International Developed Equity ETF | 12.88% | 15.69% |
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | 2.12% | 6.06% |
Correlation
The correlation between RINT and CGHM is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RINT vs. CGHM — Ранг доходности на риск
RINT
CGHM
Сравнение RINT c CGHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments International Developed Equity ETF (RINT) и Capital Group Municipal High-Income ETF (CGHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RINT | CGHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.54 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 3.00 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 10.80 | -2.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RINT и CGHM
Максимальная просадка RINT за все время составила -11.91%, что больше максимальной просадки CGHM в -5.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RINT и CGHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RINT | CGHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.91% | -5.90% | -6.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -2.55% | -9.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.36% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -1.19% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 0.71% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности RINT и CGHM
Russell Investments International Developed Equity ETF (RINT) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Capital Group Municipal High-Income ETF (CGHM) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что RINT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RINT | CGHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 0.94% | +3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.46% | 2.41% | +11.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 3.07% | +12.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.86% | 4.41% | +10.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 4.41% | +10.45% |
Сравнение комиссий RINT и CGHM
RINT берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CGHM в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RINT и CGHM
Дивидендная доходность RINT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности CGHM в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | 3.69% | 3.61% | 1.78% |
RINT Russell Investments International Developed Equity ETF | 0.79% | 0.89% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RINT and CGHM have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RINT has higher volatility (4.21%) compared to CGHM (0.94%). In terms of maximum drawdown, RINT dropped -11.91% vs CGHM's -5.90%.
On 1-year performance, RINT leads with 25.06% vs 7.61% for CGHM. On fees, CGHM is cheaper at 0.34% per year. On volatility, CGHM has been the lower-risk option at 0.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RINT has performed better with a 25.06% return vs 7.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGHM is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.49% for RINT.
CGHM has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 0.79% for RINT.
RINT is categorized as Foreign Large Cap Equities, while CGHM is High Yield Muni. They also come from different issuers: Russell and Capital Group. Their fees differ too: 0.49% for RINT and 0.34% for CGHM.
CGHM currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RINT и CGHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор