PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RING с VIK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RING с VIK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RING (iShares MSCI Global Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index, while VIK (Viking Holdings Ltd) is a stock. Over the past year, RING returned 67.87% vs 90.95% for VIK. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RING и VIK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) и Viking Holdings Ltd (VIK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RING показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у VIK с доходностью 24.13%.

RING

1 день
-3.07%
1 месяц
-0.66%
С начала года
0.30%
6 месяцев
7.49%
1 год
67.87%
3 года*
47.07%
5 лет*
19.93%
10 лет*
14.61%

VIK

1 день
-0.99%
1 месяц
12.16%
С начала года
24.13%
6 месяцев
31.24%
1 год
90.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RING и VIK

2026 (YTD)20252024
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		0.30%164.72%6.57%
VIK
Viking Holdings Ltd		24.13%62.07%68.81%

Correlation

The correlation between RING and VIK is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Gold Miners ETF

Viking Holdings Ltd

Часто сравнивают с RING:
RING с GDXRING с GLDRING с SLVPRING с AUMIRING с GOLDRING с FGDLRING с SPY
Часто сравнивают с VIK:
VIK с RCLVIK с IASVIK с DOMOVIK с AHCOVIK с YALAVIK с MUVIK с VOO

Доходность на риск

RING vs. VIK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RING
Ранг доходности на риск RING: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RING: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RING: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RING: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RING: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RING: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VIK
Ранг доходности на риск VIK: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIK: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIK: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIK: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIK: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RING c VIK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) и Viking Holdings Ltd (VIK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RINGVIKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.42

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
3.19

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.38

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

6.12

-3.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.85

16.95

-11.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RING vs. VIK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RING на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа VIK равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RING и VIK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RINGVIKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.42

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

1.96

-1.86

Просадки

Сравнение просадок RING и VIK

Максимальная просадка RING за все время составила -79.47%, что больше максимальной просадки VIK в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RING и VIK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RINGVIKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.47%

-35.39%

-44.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.11%

-14.94%

-15.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.11%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.71%

-4.22%

-21.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.41%

-6.11%

-41.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.64%

5.38%

+6.26%

Волатильность

Сравнение волатильности RING и VIK

iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) имеет более высокую волатильность в 14.98% по сравнению с Viking Holdings Ltd (VIK) с волатильностью 13.50%. Это указывает на то, что RING испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RINGVIKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.98%

13.50%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.38%

31.98%

+5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.90%

37.89%

+8.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.46%

40.95%

-4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.53%

40.95%

-4.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RING и VIK

Дивидендная доходность RING за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как VIK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		0.83%0.84%1.43%2.01%2.29%2.38%0.83%0.83%0.70%0.42%1.41%0.96%
VIK
Viking Holdings Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RING and VIK have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RING has higher volatility (14.98%) compared to VIK (13.50%). In terms of maximum drawdown, RING dropped -79.47% vs VIK's -35.39%.

VIK currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RING и VIK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор