PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RING с LEGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RING с LEGR

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

RING (iShares MSCI Global Gold Miners ETF) and LEGR (First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF) are both exchange-traded funds - RING is a Gold fund tracking the MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index, while LEGR is a Blockchain fund tracking the Indxx Blockchain Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RING returned 21.24%/yr vs 12.10%/yr for LEGR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. RING charges 0.39%/yr vs 0.65%/yr for LEGR.

Доходность

Сравнение доходности RING и LEGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) и First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RING показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у LEGR с доходностью 12.54%.

RING

1 день
6.34%
1 месяц
-2.70%
С начала года
0.45%
6 месяцев
2.11%
1 год
63.84%
3 года*
47.07%
5 лет*
21.24%
10 лет*
14.40%

LEGR

1 день
1.23%
1 месяц
5.28%
С начала года
12.54%
6 месяцев
14.83%
1 год
29.73%
3 года*
22.44%
5 лет*
12.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RING и LEGR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		0.45%164.72%15.98%12.29%-15.40%-7.46%24.98%49.92%-19.08%
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		12.54%30.83%16.25%22.79%-19.01%17.91%18.73%27.99%-14.65%

Correlation

The correlation between RING and LEGR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2018 г.

0.26

The correlation between RING and LEGR shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RING и LEGR

Секторы
RING
LEGR

Сырьевые материалы

100.0%
1.7%

Коммуникационные услуги

-

8.3%

Потребительский циклический сектор

-

8.3%

Потребительский защитный сектор

-

1.2%

Энергетика

-

0.7%

Финансовые услуги

-

39.8%

Здравоохранение

-

0.8%

Промышленность

-

5.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

31.8%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Сырьевые материалы

RING
100.0%
LEGR
1.7%

Коммуникационные услуги

RING

-

LEGR
8.3%

Потребительский циклический сектор

RING

-

LEGR
8.3%

Потребительский защитный сектор

RING

-

LEGR
1.2%

Энергетика

RING

-

LEGR
0.7%

Финансовые услуги

RING

-

LEGR
39.8%

Здравоохранение

RING

-

LEGR
0.8%

Промышленность

RING

-

LEGR
5.7%

Недвижимость

RING

-

LEGR

-

Технологии

RING

-

LEGR
31.8%

Коммунальные услуги

RING

-

LEGR
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Gold Miners ETF

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF

Часто сравнивают с RING:
RING с GDXRING с GLDRING с SLVPRING с AUMIRING с GOLDRING с FGDLRING с SPY
Часто сравнивают с LEGR:
LEGR с BLOKLEGR с IBLCLEGR с DAPPLEGR с BITOLEGR с VOOLEGR с VGTLEGR с IBIT

Доходность на риск

RING vs. LEGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RING
Ранг доходности на риск RING: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RING: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RING: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RING: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RING: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RING: 3636
Ранг коэф-та Мартина
LEGR
Ранг доходности на риск LEGR: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEGR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEGR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEGR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEGR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEGR: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RING c LEGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) и First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RINGLEGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.08

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.81

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

2.87

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.00

10.58

-5.58

RING vs. LEGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RING на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа LEGR равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RING и LEGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RING и LEGR

Максимальная просадка RING за все время составила -79.47%, что больше максимальной просадки LEGR в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RING и LEGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RINGLEGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.47%

-36.12%

-43.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.72%

-10.40%

-25.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.72%

-14.25%

-21.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.94%

-31.45%

-16.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.60%

-1.36%

-24.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.36%

-6.60%

-40.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.84%

2.82%

+10.02%

Волатильность

Сравнение волатильности RING и LEGR

iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) имеет более высокую волатильность в 18.14% по сравнению с First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что RING испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RINGLEGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.14%

5.98%

+12.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.41%

12.11%

+27.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.69%

14.39%

+33.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.92%

17.08%

+19.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.73%

20.33%

+16.40%

Сравнение комиссий RING и LEGR

RING берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии LEGR в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RING и LEGR

Дивидендная доходность RING за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности LEGR в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		1.66%1.84%2.40%2.56%2.64%1.80%0.95%2.04%1.30%0.00%0.00%0.00%
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		1.56%0.84%1.43%2.01%2.29%2.38%0.83%0.83%0.70%0.42%1.41%0.96%

Часто задаваемые вопросы

RING and LEGR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RING has higher volatility (18.14%) compared to LEGR (5.98%). In terms of maximum drawdown, RING dropped -79.47% vs LEGR's -36.12%.

On 5-year performance, RING leads with 21.24% vs 12.10% for LEGR. On fees, RING is cheaper at 0.39% per year. On volatility, LEGR has been the lower-risk option at 5.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RING has performed better with a 21.24% return vs 12.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RING is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for LEGR.

LEGR has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 1.56% for RING.

RING is categorized as Gold, while LEGR is Blockchain. RING tracks MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index, while LEGR tracks Indxx Blockchain Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for RING and 0.65% for LEGR.

LEGR currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RING и LEGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор