PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIMOX с PRCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RIMOX с PRCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о City National Rochdale Fixed Income Opportunities Fund (RIMOX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).

RIMOX управляется City National Rochdale. Фонд был запущен 1 июл. 2009 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности RIMOX и PRCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в City National Rochdale Fixed Income Opportunities Fund (RIMOX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RIMOX и PRCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIMOX
City National Rochdale Fixed Income Opportunities Fund		-1.57%8.07%6.74%11.85%-10.48%2.92%2.60%8.39%-1.83%6.30%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund		0.37%14.80%7.46%14.90%-10.50%6.36%5.55%13.77%-1.44%6.80%

Доходность по периодам

С начала года, RIMOX показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции RIMOX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 4.13% против 6.88% соответственно.

RIMOX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
0.24%
1 год
4.70%
3 года*
7.26%
5 лет*
3.00%
10 лет*
4.13%

PRCPX

1 день
0.51%
1 месяц
-1.12%
С начала года
0.37%
6 месяцев
3.54%
1 год
14.12%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.93%
10 лет*
6.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

City National Rochdale Fixed Income Opportunities Fund

T. Rowe Price Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с RIMOX:
RIMOX с CPMPXRIMOX с SCFIXRIMOX с CWFIXRIMOX с FHYSXRIMOX с FQTIXRIMOX с PIAMXRIMOX с PRFRX
Часто сравнивают с PRCPX:
PRCPX с TUHIXPRCPX с PRTIXPRCPX с PRHYXPRCPX с SICNXPRCPX с SCYBPRCPX с RPIDXPRCPX с PRFRX

Сравнение комиссий RIMOX и PRCPX

RIMOX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии PRCPX в 0.81%.

RIMOX
City National Rochdale Fixed Income Opportunities Fund
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund

Доходность на риск

RIMOX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIMOX
Ранг доходности на риск RIMOX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIMOX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIMOX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIMOX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIMOX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIMOX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PRCPX
Ранг доходности на риск PRCPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIMOX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для City National Rochdale Fixed Income Opportunities Fund (RIMOX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIMOXPRCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

3.49

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

5.55

-3.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.93

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

4.86

-3.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.23

22.46

-14.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIMOX vs. PRCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIMOX на текущий момент составляет 1.92, что ниже коэффициента Шарпа PRCPX равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIMOX и PRCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIMOXPRCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

3.49

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

1.24

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

1.27

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.88

+0.08

Корреляция

Корреляция между RIMOX и PRCPX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIMOX и PRCPX

Дивидендная доходность RIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности PRCPX в 12.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIMOX
City National Rochdale Fixed Income Opportunities Fund		4.71%6.05%7.05%5.94%10.01%6.01%6.64%5.39%5.94%5.77%6.04%7.10%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund		12.83%12.19%7.03%7.88%4.89%5.11%5.36%5.18%5.72%4.95%5.88%7.58%

Просадки

Сравнение просадок RIMOX и PRCPX

Максимальная просадка RIMOX за все время составила -23.61%, примерно равная максимальной просадке PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIMOX и PRCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

RIMOXPRCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-23.07%

-0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.62%

-3.03%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.65%

-14.34%

-1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.61%

-23.07%

-0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-1.24%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-3.16%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

0.66%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности RIMOX и PRCPX

City National Rochdale Fixed Income Opportunities Fund (RIMOX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что RIMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RIMOXPRCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.24%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.75%

2.48%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49%

4.12%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.77%

4.79%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.68%

5.45%

+0.23%