Сравнение RIFR с IPAV
RIFR (Russell Investments Global Infrastructure ETF) and IPAV (Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF) are both Industrials Equities funds. RIFR is actively managed, while IPAV is passively managed. Over the past year, RIFR returned 17.29% vs 15.68% for IPAV. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. RIFR charges 0.59%/yr vs 0.55%/yr for IPAV.
Доходность
Сравнение доходности RIFR и IPAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIFR показывает доходность 12.68%, что значительно выше, чем у IPAV с доходностью 6.80%.
RIFR
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- 11.87%
- С начала года
- 12.68%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPAV
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -6.36%
- 6 месяцев
- 3.02%
- С начала года
- 6.80%
- 1 год
- 15.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIFR и IPAV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RIFR Russell Investments Global Infrastructure ETF | 12.68% | 7.25% |
IPAV Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF | 6.80% | 15.06% |
Correlation
The correlation between RIFR and IPAV is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIFR vs. IPAV — Ранг доходности на риск
RIFR
IPAV
Сравнение RIFR c IPAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Global Infrastructure ETF (RIFR) и Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF (IPAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIFR | IPAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.16 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 1.08 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | 3.23 | +4.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIFR и IPAV
Максимальная просадка RIFR за все время составила -6.80%, что меньше максимальной просадки IPAV в -14.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIFR и IPAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIFR | IPAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.80% | -14.59% | +7.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | -14.59% | +7.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -10.88% | +10.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -3.80% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 4.86% | -2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIFR и IPAV
Текущая волатильность для Russell Investments Global Infrastructure ETF (RIFR) составляет 3.51%, в то время как у Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF (IPAV) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что RIFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIFR | IPAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 5.27% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 16.23% | -7.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.82% | 18.12% | -7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.77% | 18.00% | -7.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.77% | 18.00% | -7.23% |
Сравнение комиссий RIFR и IPAV
RIFR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IPAV в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIFR и IPAV
Дивидендная доходность RIFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности IPAV в 1.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IPAV Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF | 1.52% | 1.29% | 0.31% |
RIFR Russell Investments Global Infrastructure ETF | 0.87% | 0.98% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RIFR and IPAV have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IPAV has higher volatility (5.27%) compared to RIFR (3.51%). In terms of maximum drawdown, RIFR dropped -6.80% vs IPAV's -14.59%.
On 1-year performance, RIFR leads with 17.29% vs 15.68% for IPAV. On fees, IPAV is cheaper at 0.55% per year. On volatility, RIFR has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RIFR has performed better with a 17.29% return vs 15.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IPAV is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for RIFR.
IPAV has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.87% for RIFR.
They also come from different issuers: Russell and Global X. Their fees differ too: 0.59% for RIFR and 0.55% for IPAV.
RIFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIFR и IPAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор