PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RICI.L с UC90.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RICI.L с UC90.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RICI.L (Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF) and UC90.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc) are both Commodities funds - RICI.L tracks the Rogers International Commodity (RICI) while UC90.L tracks the UBS CMCI (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, RICI.L returned 13.77%/yr vs 10.87%/yr for UC90.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RICI.L charges 0.60%/yr vs 0.34%/yr for UC90.L.

Доходность

Сравнение доходности RICI.L и UC90.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (RICI.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RICI.L торгуется в GBP, в то время как UC90.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC90.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RICI.L показывает доходность 32.73%, что значительно выше, чем у UC90.L с доходностью 21.40%.

RICI.L

1 день
-1.29%
1 месяц
0.01%
С начала года
32.73%
6 месяцев
30.20%
1 год
41.96%
3 года*
11.94%
5 лет*
13.77%
10 лет*
—

UC90.L

1 день
-1.30%
1 месяц
-1.81%
С начала года
21.40%
6 месяцев
22.49%
1 год
30.42%
3 года*
12.90%
5 лет*
10.87%
10 лет*
7.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RICI.L и UC90.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
RICI.L
Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF		32.73%-0.85%6.32%-10.69%30.66%42.40%19.41%
UC90.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc		21.40%9.58%4.52%-2.02%14.86%33.21%31.59%

Correlation

The correlation between RICI.L and UC90.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2020 г.

0.73

The correlation between RICI.L and UC90.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RICI.L и UC90.L

Секторы
RICI.L
UC90.L

Потребительский циклический сектор

18.0%
7.3%

Здравоохранение

17.1%
9.8%

Промышленность

15.7%
6.6%

Сырьевые материалы

13.6%
0.5%

Коммуникационные услуги

10.3%
15.0%

Потребительский защитный сектор

9.5%
3.7%

Технологии

8.6%
31.0%

Коммунальные услуги

3.7%
1.1%

Финансовые услуги

3.6%
10.9%

Энергетика

-

14.2%

Недвижимость

-

-

Потребительский циклический сектор

RICI.L
18.0%
UC90.L
7.3%

Здравоохранение

RICI.L
17.1%
UC90.L
9.8%

Промышленность

RICI.L
15.7%
UC90.L
6.6%

Сырьевые материалы

RICI.L
13.6%
UC90.L
0.5%

Коммуникационные услуги

RICI.L
10.3%
UC90.L
15.0%

Потребительский защитный сектор

RICI.L
9.5%
UC90.L
3.7%

Технологии

RICI.L
8.6%
UC90.L
31.0%

Коммунальные услуги

RICI.L
3.7%
UC90.L
1.1%

Финансовые услуги

RICI.L
3.6%
UC90.L
10.9%

Энергетика

RICI.L

-

UC90.L
14.2%

Недвижимость

RICI.L

-

UC90.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc

Часто сравнивают с RICI.L:
RICI.L с ENCG.LRICI.L с BCIRICI.L с COMX.LRICI.L с XFRM.LRICI.L с BCOG.LRICI.L с CMFP.LRICI.L с AIGC.L
Часто сравнивают с UC90.L:
UC90.L с ROLG.LUC90.L с AIGC.LUC90.L с BCOG.LUC90.L с XDBG.LUC90.L с XFRM.LUC90.L с ENCG.LUC90.L с XBCU.L

Доходность на риск

RICI.L vs. UC90.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RICI.L
Ранг доходности на риск RICI.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RICI.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RICI.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RICI.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RICI.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RICI.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
UC90.L
Ранг доходности на риск UC90.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC90.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC90.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC90.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC90.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC90.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RICI.L c UC90.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (RICI.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RICI.LUC90.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.43

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.21

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.44

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.16

6.33

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

14.07

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RICI.L vs. UC90.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RICI.L на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC90.L равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RICI.L и UC90.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RICI.LUC90.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.43

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.74

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.38

+0.58

Просадки

Сравнение просадок RICI.L и UC90.L

Максимальная просадка RICI.L за все время составила -26.97%, что меньше максимальной просадки UC90.L в -41.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RICI.L и UC90.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RICI.LUC90.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.97%

-41.45%

+14.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-4.79%

-3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.40%

-11.47%

-4.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.97%

-19.19%

-7.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-4.67%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.19%

-13.18%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

2.16%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности RICI.L и UC90.L

Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (RICI.L) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что RICI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC90.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RICI.LUC90.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

4.94%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.33%

10.29%

+8.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

12.48%

+8.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

14.75%

+3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

14.23%

+4.65%

Сравнение комиссий RICI.L и UC90.L

RICI.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии UC90.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RICI.L и UC90.L

Ни RICI.L, ни UC90.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

RICI.L and UC90.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UC90.L is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC90.L is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.60% for RICI.L.

RICI.L tracks Rogers International Commodity (RICI), while UC90.L tracks UBS CMCI (GBP Hedged). They also come from different issuers: China Post Global and UBS. Their fees differ too: 0.60% for RICI.L and 0.34% for UC90.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RICI.L и UC90.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор