Сравнение RICI.L с ROLL.L
RICI.L (Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF) and ROLL.L (iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc)) are both Commodities funds - RICI.L tracks the Rogers International Commodity (RICI) while ROLL.L tracks the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RICI.L returned 11.38%/yr vs 13.22%/yr for ROLL.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RICI.L charges 0.60%/yr vs 0.28%/yr for ROLL.L.
Доходность
Сравнение доходности RICI.L и ROLL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RICI.L торгуется в GBP, в то время как ROLL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ROLL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RICI.L показывает доходность 24.11%, а ROLL.L немного выше – 24.51%.
RICI.L
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.22%
- 6 месяцев
- 20.35%
- С начала года
- 24.11%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 9.88%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- —
ROLL.L
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- 18.14%
- С начала года
- 24.51%
- 1 год
- 34.60%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 13.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RICI.L и ROLL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICI.L Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF | 24.11% | -0.82% | 6.31% | -10.68% | 30.62% | 42.46% | 11.63% |
ROLL.L iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) | 24.51% | 8.61% | 6.51% | -7.11% | 30.54% | 28.89% | 2.14% |
Correlation
The correlation between RICI.L and ROLL.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2020 г. | 0.79 |
The correlation between RICI.L and ROLL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RICI.L vs. ROLL.L — Ранг доходности на риск
RICI.L
ROLL.L
Сравнение RICI.L c ROLL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (RICI.L) и iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RICI.L | ROLL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.85 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.05 | 9.28 | -3.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RICI.L и ROLL.L
Максимальная просадка RICI.L за все время составила -26.95%, что больше максимальной просадки ROLL.L в -23.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RICI.L и ROLL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RICI.L | ROLL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.95% | -23.20% | -3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -12.10% | -2.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.37% | -13.37% | -3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.95% | -20.56% | -6.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.00% | -6.70% | -5.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.89% | -9.49% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 3.72% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности RICI.L и ROLL.L
Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (RICI.L) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что RICI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROLL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RICI.L | ROLL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 4.12% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.62% | 15.04% | +3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 17.20% | +3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 16.41% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 15.42% | +3.29% |
Сравнение комиссий RICI.L и ROLL.L
RICI.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ROLL.L в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RICI.L и ROLL.L
Ни RICI.L, ни ROLL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RICI.L and ROLL.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ROLL.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROLL.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.60% for RICI.L.
RICI.L tracks Rogers International Commodity (RICI), while ROLL.L tracks Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. They also come from different issuers: China Post Global and iShares. Their fees differ too: 0.60% for RICI.L and 0.28% for ROLL.L.
Подберите оптимальное распределение для RICI.L и ROLL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор