Сравнение RICI.L с FAIG.L
RICI.L (Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF) and FAIG.L (WisdomTree Broad Commodities Longer Dated) are both Commodities funds - RICI.L tracks the Rogers International Commodity (RICI) while FAIG.L tracks the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 5 years, RICI.L returned 13.77%/yr vs 11.97%/yr for FAIG.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RICI.L charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for FAIG.L.
Доходность
Сравнение доходности RICI.L и FAIG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RICI.L торгуется в GBP, в то время как FAIG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FAIG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RICI.L показывает доходность 32.73%, что значительно выше, чем у FAIG.L с доходностью 19.75%.
RICI.L
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 32.73%
- 6 месяцев
- 30.20%
- 1 год
- 41.96%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- —
FAIG.L
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 19.75%
- 6 месяцев
- 18.96%
- 1 год
- 32.79%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 11.97%
- 10 лет*
- 8.21%
Сравнение доходности по годам RICI.L и FAIG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICI.L Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF | 32.73% | -0.85% | 6.32% | -10.69% | 30.66% | 42.40% | 19.41% |
FAIG.L WisdomTree Broad Commodities Longer Dated | 19.71% | 7.66% | 5.90% | -11.88% | 29.81% | 31.66% | 15.22% |
Correlation
The correlation between RICI.L and FAIG.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2020 г. | 0.78 |
The correlation between RICI.L and FAIG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RICI.L vs. FAIG.L — Ранг доходности на риск
RICI.L
FAIG.L
Сравнение RICI.L c FAIG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (RICI.L) и WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RICI.L | FAIG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.40 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.16 | 4.90 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | 12.88 | -1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RICI.L | FAIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 2.19 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.76 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.23 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок RICI.L и FAIG.L
Максимальная просадка RICI.L за все время составила -26.97%, что меньше максимальной просадки FAIG.L в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RICI.L и FAIG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RICI.L | FAIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.97% | -51.32% | +24.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -6.66% | -1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -12.87% | -3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.97% | -26.47% | -0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -3.81% | -2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -26.24% | +14.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 2.54% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности RICI.L и FAIG.L
Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (RICI.L) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что RICI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAIG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RICI.L | FAIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 4.60% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.33% | 12.16% | +6.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.17% | 14.96% | +6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 15.73% | +3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.88% | 14.71% | +4.17% |
Сравнение комиссий RICI.L и FAIG.L
RICI.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FAIG.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RICI.L и FAIG.L
Ни RICI.L, ни FAIG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RICI.L and FAIG.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FAIG.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FAIG.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for RICI.L.
RICI.L tracks Rogers International Commodity (RICI), while FAIG.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. They also come from different issuers: China Post Global and WisdomTree. Their fees differ too: 0.60% for RICI.L and 0.49% for FAIG.L.
Подберите оптимальное распределение для RICI.L и FAIG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор