PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RICGX с POGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RICGX с POGSX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RICGX ( The Investment Company of America Class R-6) and POGSX (Pin Oak Equity) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, RICGX returned 14.57%/yr vs 13.95%/yr for POGSX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. RICGX charges 0.27%/yr vs 0.91%/yr for POGSX.

Доходность

Сравнение доходности RICGX и POGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Investment Company of America Class R-6 (RICGX) и Pin Oak Equity (POGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RICGX показывает доходность 7.95%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 16.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RICGX имеют среднегодовую доходность 14.57%, а акции POGSX немного отстают с 13.95%.

RICGX

1 день
1.86%
1 месяц
-1.72%
С начала года
7.95%
6 месяцев
8.76%
1 год
22.45%
3 года*
22.99%
5 лет*
14.50%
10 лет*
14.57%

POGSX

1 день
1.84%
1 месяц
0.03%
С начала года
16.05%
6 месяцев
17.53%
1 год
35.12%
3 года*
26.50%
5 лет*
11.68%
10 лет*
13.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RICGX и POGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RICGX
The Investment Company of America Class R-6		7.95%20.83%25.28%28.94%-15.24%25.49%14.48%24.88%-6.69%19.87%
POGSX
Pin Oak Equity		16.05%27.41%18.99%27.16%-25.10%21.42%10.60%27.72%-6.15%15.14%

Correlation

The correlation between RICGX and POGSX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2009 г.

0.91

The correlation between RICGX and POGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Investment Company of America Class R-6

Pin Oak Equity

Часто сравнивают с RICGX:
RICGX с AQGIXRICGX с AIVSXRICGX с FLCSXRICGX с QKACXRICGX с QLEIXRICGX с FGRIXRICGX с VOO
Часто сравнивают с POGSX:
POGSX с CGGRPOGSX с SCHGPOGSX с QQQPOGSX с SEHAXPOGSX с AFIFXPOGSX с BEQGXPOGSX с FGRTX

Доходность на риск

RICGX vs. POGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RICGX
Ранг доходности на риск RICGX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RICGX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RICGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RICGX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RICGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RICGX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
POGSX
Ранг доходности на риск POGSX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGSX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGSX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGSX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGSX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RICGX c POGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Investment Company of America Class R-6 (RICGX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RICGXPOGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.23

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
3.77

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.47

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

4.27

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.50

15.31

-5.81

RICGX vs. POGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RICGX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POGSX равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RICGX и POGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RICGX и POGSX

Максимальная просадка RICGX за все время составила -31.06%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RICGX и POGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RICGXPOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.06%

-89.46%

+58.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.03%

-8.03%

-2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.37%

-15.76%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.14%

-29.81%

+5.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.06%

-33.05%

+1.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-0.87%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-36.69%

+33.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.24%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности RICGX и POGSX

The Investment Company of America Class R-6 (RICGX) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что RICGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RICGXPOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

3.81%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

12.89%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

15.36%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

17.79%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

18.55%

-1.93%

Сравнение комиссий RICGX и POGSX

RICGX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RICGX и POGSX

Дивидендная доходность RICGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.98%, что меньше доходности POGSX в 16.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POGSX
Pin Oak Equity		16.37%8.85%17.87%8.21%0.15%10.93%4.60%3.22%2.94%1.79%2.03%3.83%
RICGX
The Investment Company of America Class R-6		8.98%10.89%9.59%5.25%6.45%7.24%1.68%6.74%11.60%7.36%5.77%9.70%

Часто задаваемые вопросы

RICGX and POGSX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RICGX has higher volatility (4.81%) compared to POGSX (3.81%). In terms of maximum drawdown, RICGX dropped -31.06% vs POGSX's -89.46%.

POGSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RICGX и POGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор