PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RICGX с GFFFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RICGX с GFFFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RICGX ( The Investment Company of America Class R-6) and GFFFX (American Funds The Growth Fund of America) are both mutual funds - RICGX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by American Funds, while GFFFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Funds. Over the past 10 years, RICGX returned 14.69%/yr vs 16.12%/yr for GFFFX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. RICGX charges 0.27%/yr vs 0.40%/yr for GFFFX.

Доходность

Сравнение доходности RICGX и GFFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Investment Company of America Class R-6 (RICGX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RICGX показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у GFFFX с доходностью 9.30%. За последние 10 лет акции RICGX уступали акциям GFFFX по среднегодовой доходности: 14.69% против 16.12% соответственно.

RICGX

1 день
-0.69%
1 месяц
3.85%
С начала года
10.26%
6 месяцев
10.23%
1 год
25.64%
3 года*
24.29%
5 лет*
15.04%
10 лет*
14.69%

GFFFX

1 день
-0.80%
1 месяц
5.23%
С начала года
9.30%
6 месяцев
8.82%
1 год
24.96%
3 года*
25.07%
5 лет*
12.31%
10 лет*
16.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RICGX и GFFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RICGX
The Investment Company of America Class R-6		10.26%20.83%25.28%28.94%-15.24%25.49%14.48%24.88%-6.69%19.87%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		9.30%19.96%28.28%37.51%-30.61%19.55%38.16%28.43%-2.96%26.38%

Correlation

The correlation between RICGX and GFFFX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2009 г.

0.94

The correlation between RICGX and GFFFX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Investment Company of America Class R-6

American Funds The Growth Fund of America

Часто сравнивают с RICGX:
RICGX с AQGIXRICGX с AIVSXRICGX с FLCSXRICGX с QKACXRICGX с QLEIXRICGX с FGRIXRICGX с VOO
Часто сравнивают с GFFFX:
GFFFX с FCNTXGFFFX с SPYGFFFX с VOOGFFFX с VUGGFFFX с QQQGFFFX с SCHGGFFFX с VOOG

Доходность на риск

RICGX vs. GFFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RICGX
Ранг доходности на риск RICGX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RICGX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RICGX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RICGX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RICGX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RICGX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
GFFFX
Ранг доходности на риск GFFFX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFFFX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFFFX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFFFX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFFFX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFFFX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RICGX c GFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Investment Company of America Class R-6 (RICGX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RICGXGFFFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.68

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.32

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.30

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

1.86

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.92

7.26

+4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RICGX vs. GFFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RICGX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GFFFX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RICGX и GFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RICGXGFFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.68

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.61

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.82

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.81

+0.10

Просадки

Сравнение просадок RICGX и GFFFX

Максимальная просадка RICGX за все время составила -31.06%, что меньше максимальной просадки GFFFX в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RICGX и GFFFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RICGXGFFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.06%

-36.26%

+5.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.03%

-13.74%

+3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.37%

-21.55%

+4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.14%

-36.26%

+12.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.06%

-36.26%

+5.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-1.12%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-5.57%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

3.51%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности RICGX и GFFFX

Текущая волатильность для The Investment Company of America Class R-6 (RICGX) составляет 3.36%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что RICGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RICGXGFFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.84%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

11.66%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

15.17%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

20.25%

-4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

19.69%

-3.11%

Сравнение комиссий RICGX и GFFFX

RICGX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии GFFFX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RICGX и GFFFX

Дивидендная доходность RICGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.92%, что сопоставимо с доходностью GFFFX в 10.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		10.02%10.95%9.23%7.64%4.32%8.42%4.51%7.38%12.29%7.27%6.87%9.13%
RICGX
The Investment Company of America Class R-6		9.92%10.89%9.59%5.25%6.45%7.24%1.68%6.74%11.60%7.36%5.77%9.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, RICGX and GFFFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GFFFX has higher volatility (3.84%) compared to RICGX (3.36%). In terms of maximum drawdown, RICGX dropped -31.06% vs GFFFX's -36.26%.

RICGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RICGX и GFFFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор