Сравнение RHM.DE с JNJ
RHM.DE (Rheinmetall AG) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. RHM.DE operates in Aerospace & Defense (Industrials), while JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, RHM.DE returned 38.55%/yr vs 10.11%/yr for JNJ. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RHM.DE и JNJ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RHM.DE торгуется в EUR, в то время как JNJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JNJ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RHM.DE показывает доходность -22.00%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 19.49%. За последние 10 лет акции RHM.DE превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 38.55% против 10.11% соответственно.
RHM.DE
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 5.46%
- С начала года
- -22.00%
- 6 месяцев
- -24.77%
- 1 год
- -32.18%
- 3 года*
- 70.90%
- 5 лет*
- 71.68%
- 10 лет*
- 38.55%
JNJ
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 5.89%
- С начала года
- 19.49%
- 6 месяцев
- 16.81%
- 1 год
- 56.92%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 10.11%
Сравнение доходности по годам RHM.DE и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RHM.DE Rheinmetall AG | -22.00% | 155.27% | 116.51% | 56.82% | 128.13% | -1.77% | -12.43% | 35.55% | -26.03% | 68.49% |
JNJ Johnson & Johnson | 19.49% | 29.98% | 1.47% | -11.32% | 12.54% | 19.77% | 1.69% | 18.85% | -0.68% | 9.13% |
Correlation
The correlation between RHM.DE and JNJ is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г. | 0.09 |
The correlation between RHM.DE and JNJ shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RHM.DE vs. JNJ — Ранг доходности на риск
RHM.DE
JNJ
Сравнение RHM.DE c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rheinmetall AG (RHM.DE) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RHM.DE | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.58 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 4.98 | -5.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 15.80 | -17.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RHM.DE и JNJ
Максимальная просадка RHM.DE за все время составила -76.51%, что больше максимальной просадки JNJ в -27.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHM.DE и JNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RHM.DE | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.51% | -27.10% | -49.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.11% | -11.68% | -31.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.11% | -18.03% | -25.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.11% | -20.88% | -22.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.18% | -25.51% | -36.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.77% | -1.51% | -37.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.20% | -7.02% | -14.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.80% | 3.67% | +16.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности RHM.DE и JNJ
Rheinmetall AG (RHM.DE) имеет более высокую волатильность в 11.36% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что RHM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RHM.DE | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.36% | 5.82% | +5.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.58% | 12.84% | +20.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.66% | 17.25% | +27.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.96% | 17.65% | +24.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.77% | 19.39% | +18.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RHM.DE и JNJ
Дивидендная доходность RHM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности JNJ в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 2.18% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
RHM.DE Rheinmetall AG | 0.95% | 0.52% | 0.93% | 1.50% | 1.77% | 2.41% | 2.77% | 2.05% | 2.20% | 1.37% | 1.72% | 0.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RHM.DE и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rheinmetall AG и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RHM.DE and JNJ have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RHM.DE и JNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор