Сравнение RGYY с DJP
RGYY (GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF) and DJP (iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN) are both exchange-traded funds - RGYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while DJP is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. RGYY is actively managed, while DJP is passively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. RGYY charges 1.07%/yr vs 0.70%/yr for DJP.
Доходность
Сравнение доходности RGYY и DJP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGYY показывает доходность -27.61%, что значительно ниже, чем у DJP с доходностью 25.37%.
RGYY
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- -27.61%
- 6 месяцев
- -35.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJP
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- 25.37%
- 6 месяцев
- 22.70%
- 1 год
- 38.09%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 6.76%
Сравнение доходности по годам RGYY и DJP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGYY GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF | -27.61% | -12.10% |
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 25.37% | 2.79% |
Correlation
The correlation between RGYY and DJP is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGYY vs. DJP — Ранг доходности на риск
RGYY
DJP
Сравнение RGYY c DJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF (RGYY) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGYY | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.99 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.80 | -0.01 | -1.79 |
Просадки
Сравнение просадок RGYY и DJP
Максимальная просадка RGYY за все время составила -37.05%, что меньше максимальной просадки DJP в -78.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGYY и DJP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGYY | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.05% | -78.35% | +41.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.37% | -35.53% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.23% | -50.86% | +27.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RGYY и DJP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGYY | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.42% | 19.21% | +13.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.42% | 19.00% | +13.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.42% | 17.09% | +15.33% |
Сравнение комиссий RGYY и DJP
RGYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии DJP в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGYY и DJP
Дивидендная доходность RGYY за последние двенадцать месяцев составляет около 115.50%, тогда как DJP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 0.00% | 0.00% |
RGYY GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF | 115.50% | 15.50% |
Часто задаваемые вопросы
RGYY and DJP have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DJP is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DJP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.07% for RGYY.
RGYY has the higher dividend yield at 115.50%, compared with 0.00% for DJP.
RGYY is categorized as Derivative Income, while DJP is Commodities. They also come from different issuers: GraniteShares and Barclays Capital. Their fees differ too: 1.07% for RGYY and 0.70% for DJP.
Подберите оптимальное распределение для RGYY и DJP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор