Сравнение RGTX с RING
RGTX (Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF) and RING (iShares MSCI Global Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - RGTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while RING is a Gold fund tracking the MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index. RGTX is actively managed, while RING is passively managed. Over the past year, RGTX returned -38.90% vs 51.23% for RING. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. RGTX charges 1.29%/yr vs 0.39%/yr for RING.
Доходность
Сравнение доходности RGTX и RING
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTX показывает доходность -65.29%, что значительно ниже, чем у RING с доходностью -11.05%.
RGTX
- 1 день
- -12.00%
- 1 месяц
- -53.67%
- С начала года
- -65.29%
- 6 месяцев
- -72.18%
- 1 год
- -38.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RING
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -15.03%
- С начала года
- -11.05%
- 6 месяцев
- -14.98%
- 1 год
- 51.23%
- 3 года*
- 43.01%
- 5 лет*
- 20.15%
- 10 лет*
- 12.43%
Сравнение доходности по годам RGTX и RING
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | -65.29% | 162.83% |
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | -11.05% | 93.98% |
Correlation
The correlation between RGTX and RING is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение распределения секторов RGTX и RING
Секторы
RGTX
RING
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
RGTX
RING
-
Сырьевые материалы
RGTX
-
RING
Коммуникационные услуги
RGTX
-
RING
-
Потребительский циклический сектор
RGTX
-
RING
-
Потребительский защитный сектор
RGTX
-
RING
-
Энергетика
RGTX
-
RING
-
Финансовые услуги
RGTX
-
RING
Здравоохранение
RGTX
-
RING
-
Промышленность
RGTX
-
RING
-
Недвижимость
RGTX
-
RING
-
Коммунальные услуги
RGTX
-
RING
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTX vs. RING — Ранг доходности на риск
RGTX
RING
Сравнение RGTX c RING - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGTX | RING | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 1.44 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 3.74 | -4.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGTX и RING
Максимальная просадка RGTX за все время составила -97.33%, что больше максимальной просадки RING в -79.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTX и RING.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTX | RING | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.33% | -79.47% | -17.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.33% | -35.72% | -61.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.41% | -34.11% | -62.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.80% | -47.32% | -9.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.46% | 13.75% | +60.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTX и RING
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) имеет более высокую волатильность в 64.25% по сравнению с iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) с волатильностью 17.15%. Это указывает на то, что RGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RING. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTX | RING | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 64.25% | 17.15% | +47.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 140.17% | 39.93% | +100.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 218.82% | 48.18% | +170.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 222.94% | 37.00% | +185.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 222.94% | 36.74% | +186.20% |
Сравнение комиссий RGTX и RING
RGTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии RING в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTX и RING
Дивидендная доходность RGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности RING в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | 1.57% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | 1.39% | 0.84% | 1.43% | 2.01% | 2.29% | 2.38% | 0.83% | 0.83% | 0.70% | 0.42% | 1.41% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
RGTX and RING have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTX has higher volatility (64.25%) compared to RING (17.15%). In terms of maximum drawdown, RGTX dropped -97.33% vs RING's -79.47%.
On 1-year performance, RING leads with 51.23% vs -38.90% for RGTX. On fees, RING is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RING has been the lower-risk option at 17.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RING has performed better with a 51.23% return vs -38.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RING is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.29% for RGTX.
RGTX has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 1.39% for RING.
RGTX is categorized as Leveraged Equities, while RING is Gold. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 1.29% for RGTX and 0.39% for RING.
RING currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGTX и RING
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор