PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGTX с RING
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RGTX с RING

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RGTX (Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF) and RING (iShares MSCI Global Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - RGTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while RING is a Gold fund tracking the MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index. RGTX is actively managed, while RING is passively managed. Over the past year, RGTX returned -6.41% vs 67.87% for RING. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. RGTX charges 1.29%/yr vs 0.39%/yr for RING.

Доходность

Сравнение доходности RGTX и RING

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RGTX показывает доходность -33.35%, что значительно ниже, чем у RING с доходностью 0.30%.

RGTX

1 день
-20.63%
1 месяц
51.50%
С начала года
-33.35%
6 месяцев
-56.81%
1 год
-6.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RING

1 день
-3.07%
1 месяц
-0.66%
С начала года
0.30%
6 месяцев
7.49%
1 год
67.87%
3 года*
47.07%
5 лет*
19.93%
10 лет*
14.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RGTX и RING

2026 (YTD)2025
RGTX
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF		-33.35%153.12%
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		0.30%94.14%

Correlation

The correlation between RGTX and RING is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г.

0.14

Сравнение распределения секторов RGTX и RING

Секторы
RGTX
RING

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

RGTX
100.0%
RING

-

Сырьевые материалы

RGTX

-

RING
100.0%

Коммуникационные услуги

RGTX

-

RING

-

Потребительский циклический сектор

RGTX

-

RING

-

Потребительский защитный сектор

RGTX

-

RING

-

Энергетика

RGTX

-

RING

-

Финансовые услуги

RGTX

-

RING

-

Здравоохранение

RGTX

-

RING

-

Промышленность

RGTX

-

RING

-

Недвижимость

RGTX

-

RING

-

Коммунальные услуги

RGTX

-

RING

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF

iShares MSCI Global Gold Miners ETF

Часто сравнивают с RGTX:
RGTX с MSTXRGTX с QTUMRGTX с XTAPRGTX с YSPYRGTX с XTJLRGTX с WDTERGTX с RGTI
Часто сравнивают с RING:
RING с GDXRING с GLDRING с SLVPRING с AUMIRING с GOLDRING с FGDLRING с SPY

Доходность на риск

RGTX vs. RING — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGTX
Ранг доходности на риск RGTX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGTX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGTX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGTX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGTX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGTX: 88
Ранг коэф-та Мартина
RING
Ранг доходности на риск RING: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RING: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RING: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RING: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RING: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RING: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGTX c RING - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGTXRINGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.49

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
1.87

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

2.27

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

5.85

-5.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGTX vs. RING - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGTX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа RING равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGTX и RING, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGTXRINGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

1.49

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.10

+0.15

Просадки

Сравнение просадок RGTX и RING

Максимальная просадка RGTX за все время составила -97.33%, что больше максимальной просадки RING в -79.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTX и RING.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RGTXRINGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.33%

-79.47%

-17.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-97.33%

-30.11%

-67.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.11%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-47.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.10%

-25.71%

-67.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.03%

-47.41%

-7.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

70.91%

11.64%

+59.27%

Волатильность

Сравнение волатильности RGTX и RING

Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) имеет более высокую волатильность в 83.08% по сравнению с iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) с волатильностью 14.98%. Это указывает на то, что RGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RING. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RGTXRINGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

83.08%

14.98%

+68.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

139.30%

37.38%

+101.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

215.89%

45.90%

+169.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

223.72%

36.46%

+187.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

223.72%

36.53%

+187.19%

Сравнение комиссий RGTX и RING

RGTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии RING в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGTX и RING

Дивидендная доходность RGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности RING в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RGTX
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF		0.82%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		0.83%0.84%1.43%2.01%2.29%2.38%0.83%0.83%0.70%0.42%1.41%0.96%

Часто задаваемые вопросы

RGTX and RING have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RGTX has higher volatility (83.08%) compared to RING (14.98%). In terms of maximum drawdown, RGTX dropped -97.33% vs RING's -79.47%.

On 1-year performance, RING leads with 67.87% vs -6.41% for RGTX. On fees, RING is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RING has been the lower-risk option at 14.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RING has performed better with a 67.87% return vs -6.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RING is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.29% for RGTX.

RGTX and RING have nearly identical dividend yields, around 0.82%.

RGTX is categorized as Leveraged Equities, while RING is Gold. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 1.29% for RGTX and 0.39% for RING.

RING currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RGTX и RING

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор