PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGTU с XDQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RGTU с XDQQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RGTU (Tradr 2X Long RGTI Daily ETF) and XDQQ (Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, RGTU returned -24.32% vs 16.55% for XDQQ. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. RGTU charges 1.30%/yr vs 0.79%/yr for XDQQ.

Доходность

Сравнение доходности RGTU и XDQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RGTU показывает доходность -61.02%, что значительно ниже, чем у XDQQ с доходностью 2.79%.

RGTU

1 день
-11.74%
1 месяц
-51.89%
С начала года
-61.02%
6 месяцев
-68.54%
1 год
-24.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDQQ

1 день
-0.06%
1 месяц
0.35%
С начала года
2.79%
6 месяцев
0.62%
1 год
16.55%
3 года*
17.51%
5 лет*
7.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RGTU и XDQQ

2026 (YTD)2025
RGTU
Tradr 2X Long RGTI Daily ETF		-61.02%90.43%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		2.79%13.52%

Correlation

The correlation between RGTU and XDQQ is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long RGTI Daily ETF

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

Часто сравнивают с RGTU:
RGTU с ARCXRGTU с APPXRGTU с SNXXRGTU с LRCURGTU с LITXRGTU с ASTXRGTU с QTAP
Часто сравнивают с XDQQ:
XDQQ с QQQXDQQ с EALTXDQQ с VOOXDQQ с SOXLXDQQ с RSSBXDQQ с TQQQXDQQ с QLD

Доходность на риск

RGTU vs. XDQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGTU
Ранг доходности на риск RGTU: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGTU: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGTU: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGTU: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGTU: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGTU: 88
Ранг коэф-та Мартина
XDQQ
Ранг доходности на риск XDQQ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDQQ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDQQ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDQQ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDQQ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDQQ: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGTU c XDQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RGTUXDQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.20

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
1.66

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

1.40

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

6.38

-6.71

RGTU vs. XDQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGTU на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа XDQQ равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGTU и XDQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RGTU и XDQQ

Максимальная просадка RGTU за все время составила -96.96%, что больше максимальной просадки XDQQ в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTU и XDQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RGTUXDQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.96%

-35.63%

-61.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.96%

-11.84%

-85.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.64%

-0.10%

-95.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.86%

-10.71%

-53.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

73.82%

2.60%

+71.22%

Волатильность

Сравнение волатильности RGTU и XDQQ

Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU) имеет более высокую волатильность в 64.59% по сравнению с Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что RGTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RGTUXDQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

64.59%

0.63%

+63.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

140.29%

10.17%

+130.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

219.46%

13.80%

+205.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

219.07%

19.80%

+199.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

219.07%

19.54%

+199.53%

Сравнение комиссий RGTU и XDQQ

RGTU берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии XDQQ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGTU и XDQQ

Дивидендная доходность RGTU за последние двенадцать месяцев составляет около 52.92%, тогда как XDQQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
RGTU
Tradr 2X Long RGTI Daily ETF		52.92%20.63%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RGTU and XDQQ have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RGTU has higher volatility (64.59%) compared to XDQQ (0.63%). In terms of maximum drawdown, RGTU dropped -96.96% vs XDQQ's -35.63%.

On 1-year performance, XDQQ leads with 16.55% vs -24.32% for RGTU. On fees, XDQQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDQQ has been the lower-risk option at 0.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XDQQ has performed better with a 16.55% return vs -24.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDQQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.30% for RGTU.

RGTU has the higher dividend yield at 52.92%, compared with 0.00% for XDQQ.

They also come from different issuers: Tradr and Innovator. Their fees differ too: 1.30% for RGTU and 0.79% for XDQQ.

XDQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RGTU и XDQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор