Сравнение RGTU с TSMX
RGTU (Tradr 2X Long RGTI Daily ETF) and TSMX (Direxion Daily TSM Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, RGTU returned -24.32% vs 202.20% for TSMX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. RGTU charges 1.30%/yr vs 1.05%/yr for TSMX.
Доходность
Сравнение доходности RGTU и TSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTU показывает доходность -61.02%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 79.55%.
RGTU
- 1 день
- -11.74%
- 1 месяц
- -51.89%
- С начала года
- -61.02%
- 6 месяцев
- -68.54%
- 1 год
- -24.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMX
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- 8.23%
- С начала года
- 79.55%
- 6 месяцев
- 85.26%
- 1 год
- 202.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGTU и TSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | -61.02% | 90.43% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 79.55% | 88.54% |
Correlation
The correlation between RGTU and TSMX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTU vs. TSMX — Ранг доходности на риск
RGTU
TSMX
Сравнение RGTU c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGTU | TSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.35 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 5.83 | -6.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 18.54 | -18.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGTU и TSMX
Максимальная просадка RGTU за все время составила -96.96%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTU и TSMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTU | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.96% | -63.80% | -33.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.96% | -34.93% | -62.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.64% | -13.88% | -81.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.86% | -15.57% | -48.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.82% | 10.96% | +62.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTU и TSMX
Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU) имеет более высокую волатильность в 64.59% по сравнению с Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) с волатильностью 32.80%. Это указывает на то, что RGTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTU | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 64.59% | 32.80% | +31.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 140.29% | 60.08% | +80.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 219.46% | 76.20% | +143.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.07% | 82.51% | +136.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 219.07% | 82.51% | +136.56% |
Сравнение комиссий RGTU и TSMX
RGTU берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии TSMX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTU и TSMX
Дивидендная доходность RGTU за последние двенадцать месяцев составляет около 52.92%, что больше доходности TSMX в 4.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 52.92% | 20.63% | 0.00% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 4.73% | 8.01% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
RGTU and TSMX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTU has higher volatility (64.59%) compared to TSMX (32.80%). In terms of maximum drawdown, RGTU dropped -96.96% vs TSMX's -63.80%.
On 1-year performance, TSMX leads with 202.20% vs -24.32% for RGTU. On fees, TSMX is cheaper at 1.05% per year. On volatility, TSMX has been the lower-risk option at 32.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSMX has performed better with a 202.20% return vs -24.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSMX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.30% for RGTU.
RGTU has the higher dividend yield at 52.92%, compared with 4.73% for TSMX.
They also come from different issuers: Tradr and Direxion. Their fees differ too: 1.30% for RGTU and 1.05% for TSMX.
TSMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGTU и TSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор