Сравнение RGTU с QUBX
RGTU (Tradr 2X Long RGTI Daily ETF) and QUBX (Tradr 2X Long QUBT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Over the past year, RGTU returned -79.08% vs -94.95% for QUBX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RGTU и QUBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTU показывает доходность -78.33%, что значительно ниже, чем у QUBX с доходностью -70.05%.
RGTU
- 1 день
- -15.85%
- 1 месяц
- -56.43%
- 6 месяцев
- -82.18%
- С начала года
- -78.33%
- 1 год
- -79.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QUBX
- 1 день
- -10.14%
- 1 месяц
- -47.00%
- 6 месяцев
- -78.26%
- С начала года
- -70.05%
- 1 год
- -94.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGTU и QUBX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | -78.33% | 90.43% |
QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | -70.05% | -83.01% |
Correlation
The correlation between RGTU and QUBX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.84 |
The correlation between RGTU and QUBX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTU vs. QUBX — Ранг доходности на риск
RGTU
QUBX
Сравнение RGTU c QUBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU) и Tradr 2X Long QUBT Daily ETF (QUBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGTU | QUBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.91 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.99 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -1.21 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGTU и QUBX
Максимальная просадка RGTU за все время составила -97.58%, примерно равная максимальной просадке QUBX в -96.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTU и QUBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTU | QUBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.58% | -96.40% | -1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.58% | -96.40% | -1.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.58% | -96.36% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.56% | -72.12% | +6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.19% | 78.17% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTU и QUBX
Текущая волатильность для Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU) составляет 43.95%, в то время как у Tradr 2X Long QUBT Daily ETF (QUBX) волатильность равна 47.14%. Это указывает на то, что RGTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTU | QUBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.95% | 47.14% | -3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 141.20% | 133.49% | +7.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 218.60% | 198.97% | +19.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 216.05% | 198.32% | +17.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 216.05% | 198.32% | +17.73% |
Сравнение комиссий RGTU и QUBX
И RGTU, и QUBX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTU и QUBX
Дивидендная доходность RGTU за последние двенадцать месяцев составляет около 95.20%, тогда как QUBX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 95.20% | 20.63% |
Часто задаваемые вопросы
RGTU and QUBX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUBX has higher volatility (47.14%) compared to RGTU (43.95%). In terms of maximum drawdown, RGTU dropped -97.58% vs QUBX's -96.40%.
On 1-year performance, RGTU leads with -79.08% vs -94.95% for QUBX. Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. On volatility, RGTU has been the lower-risk option at 43.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RGTU has performed better with a -79.08% return vs -94.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RGTU and QUBX have the same expense ratio: 1.30% per year.
RGTU has the higher dividend yield at 95.20%, compared with 0.00% for QUBX.
RGTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGTU и QUBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор