Сравнение RGTU с QUBX
RGTU (Tradr 2X Long RGTI Daily ETF) and QUBX (Tradr 2X Long QUBT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Over the past year, RGTU returned -24.32% vs -91.44% for QUBX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RGTU и QUBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTU показывает доходность -61.02%, что значительно ниже, чем у QUBX с доходностью -55.42%.
RGTU
- 1 день
- -11.74%
- 1 месяц
- -51.89%
- С начала года
- -61.02%
- 6 месяцев
- -68.54%
- 1 год
- -24.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QUBX
- 1 день
- -12.79%
- 1 месяц
- -45.22%
- С начала года
- -55.42%
- 6 месяцев
- -64.42%
- 1 год
- -91.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGTU и QUBX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | -61.02% | 90.43% |
QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | -55.42% | -83.01% |
Correlation
The correlation between RGTU and QUBX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.83 |
The correlation between RGTU and QUBX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTU vs. QUBX — Ранг доходности на риск
RGTU
QUBX
Сравнение RGTU c QUBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU) и Tradr 2X Long QUBT Daily ETF (QUBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGTU | QUBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.96 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.95 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | -1.20 | +0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGTU и QUBX
Максимальная просадка RGTU за все время составила -96.96%, примерно равная максимальной просадке QUBX в -96.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTU и QUBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTU | QUBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.96% | -96.40% | -0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.96% | -96.40% | -0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.64% | -94.59% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.86% | -70.85% | +6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.82% | 76.01% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTU и QUBX
Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU) имеет более высокую волатильность в 64.59% по сравнению с Tradr 2X Long QUBT Daily ETF (QUBX) с волатильностью 58.01%. Это указывает на то, что RGTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTU | QUBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 64.59% | 58.01% | +6.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 140.29% | 132.59% | +7.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 219.46% | 201.26% | +18.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.07% | 200.88% | +18.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 219.07% | 200.88% | +18.19% |
Сравнение комиссий RGTU и QUBX
И RGTU, и QUBX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTU и QUBX
Дивидендная доходность RGTU за последние двенадцать месяцев составляет около 52.92%, тогда как QUBX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 52.92% | 20.63% |
Часто задаваемые вопросы
RGTU and QUBX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTU has higher volatility (64.59%) compared to QUBX (58.01%). In terms of maximum drawdown, RGTU dropped -96.96% vs QUBX's -96.40%.
On 1-year performance, RGTU leads with -24.32% vs -91.44% for QUBX. Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. On volatility, QUBX has been the lower-risk option at 58.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RGTU has performed better with a -24.32% return vs -91.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RGTU and QUBX have the same expense ratio: 1.30% per year.
RGTU has the higher dividend yield at 52.92%, compared with 0.00% for QUBX.
RGTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGTU и QUBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор