PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RGTU с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RGTU и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RGTU показывает доходность -70.92%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 19.66%.


RGTU

1 день
-7.80%
1 месяц
-20.70%
6 месяцев
-47.62%
С начала года
-70.92%
1 год
-70.28%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-41.16%

HDV

1 день
-0.24%
1 месяц
3.72%
6 месяцев
7.30%
С начала года
19.66%
1 год
24.30%
3 года*
15.80%
5 лет*
12.00%
10 лет*
9.57%
Всё время*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$205.70M$171.89M$116.16M
$1.54M$1.48M$6.02M

Сравнение доходности по годам RGTU и HDV


2026 (YTD)2025
RGTU
Tradr 2X Long RGTI Daily ETF
-70.92%90.43%
HDV
iShares Core High Dividend ETF
19.66%6.13%

Correlation

The correlation between RGTU and HDV is -0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tradr 2X Long RGTI Daily ETF

iShares Core High Dividend ETF

Доходность на риск

RGTU vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

RGTU
Ранг доходности на риск RGTU: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGTU: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGTU: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGTU: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGTU: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGTU: 55
Ранг коэф-та Мартина

HDV
Ранг доходности на риск HDV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RGTU c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


RGTUHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.40

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

4.71

-5.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

12.85

-13.73

RGTU vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGTU на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGTU и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RGTU и HDV

Максимальная просадка RGTU за все время составила -97.93%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTU и HDV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RGTUHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.93%

-37.04%

-60.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-97.93%

-5.18%

-92.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.75%

-1.72%

-95.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.14%

-3.06%

-64.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

80.34%

1.90%

+78.44%

Волатильность

Сравнение волатильности RGTU и HDV

Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU) имеет более высокую волатильность в 56.95% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что RGTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RGTUHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

56.95%

4.12%

+52.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

143.89%

8.54%

+135.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

213.13%

10.80%

+202.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

215.70%

12.94%

+202.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

215.70%

15.78%

+199.92%

Сравнение комиссий RGTU и HDV

RGTU берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RGTU и HDV

Дивидендная доходность RGTU за последние двенадцать месяцев составляет около 70.95%, что больше доходности HDV в 3.08%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF
3.08%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
RGTU
Tradr 2X Long RGTI Daily ETF
70.95%20.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


RGTU and HDV have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RGTU has higher volatility (56.95%) compared to HDV (4.12%). In terms of maximum drawdown, RGTU dropped -97.93% vs HDV's -37.04%.

On 1-year performance, HDV leads with 24.30% vs -70.28% for RGTU. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HDV has performed better with a 24.30% return vs -70.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.30% for RGTU.

RGTU has the higher dividend yield at 70.95%, compared with 3.08% for HDV.

RGTU is categorized as Leveraged Equities, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: Tradr and iShares. Their fees differ too: 1.30% for RGTU and 0.08% for HDV.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RGTU и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор