PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGIYX с CSUIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RGIYX с CSUIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX).

RGIYX управляется Russell. Фонд был запущен 29 сент. 2010 г.. CSUIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности RGIYX и CSUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RGIYX и CSUIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RGIYX
Russell Investments Global Infrastructure Fund		9.08%20.07%9.96%6.94%-2.95%12.44%-3.37%27.98%-9.87%18.96%
CSUIX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.		9.43%14.69%8.74%2.46%-4.89%16.60%-1.29%24.72%-5.52%18.15%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RGIYX показывает доходность 9.08%, а CSUIX немного выше – 9.43%. За последние 10 лет акции RGIYX превзошли акции CSUIX по среднегодовой доходности: 8.47% против 7.93% соответственно.

RGIYX

1 день
0.84%
1 месяц
-2.88%
С начала года
9.08%
6 месяцев
10.10%
1 год
22.44%
3 года*
13.83%
5 лет*
10.27%
10 лет*
8.47%

CSUIX

1 день
0.91%
1 месяц
-3.21%
С начала года
9.43%
6 месяцев
10.11%
1 год
18.84%
3 года*
11.52%
5 лет*
8.29%
10 лет*
7.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Global Infrastructure Fund

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.

Часто сравнивают с RGIYX:
RGIYX с AMZARGIYX с XLERGIYX с REAYXRGIYX с DTCRRGIYX с RGEAXRGIYX с PAXDXRGIYX с RCLVX
Часто сравнивают с CSUIX:
CSUIX с SPYCSUIX с XLICSUIX с GLIFXCSUIX с LPXZXCSUIX с GGINXCSUIX с IEYYXCSUIX с TORIX

Сравнение комиссий RGIYX и CSUIX

RGIYX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии CSUIX в 0.86%.

CSUIX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.
RGIYX
Russell Investments Global Infrastructure Fund

Доходность на риск

RGIYX vs. CSUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGIYX
Ранг доходности на риск RGIYX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGIYX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGIYX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGIYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGIYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGIYX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CSUIX
Ранг доходности на риск CSUIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGIYX c CSUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGIYXCSUIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.71

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.27

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

2.50

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.22

10.88

+2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGIYX vs. CSUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGIYX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSUIX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGIYX и CSUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGIYXCSUIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.71

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.65

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.53

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.58

-0.05

Корреляция

Корреляция между RGIYX и CSUIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGIYX и CSUIX

Дивидендная доходность RGIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, что больше доходности CSUIX в 7.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RGIYX
Russell Investments Global Infrastructure Fund		8.61%9.39%5.64%2.76%3.46%17.26%7.80%15.89%9.20%11.32%6.70%5.67%
CSUIX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.		7.69%8.41%2.58%2.53%3.91%3.25%1.64%1.83%2.45%5.12%2.35%6.52%

Просадки

Сравнение просадок RGIYX и CSUIX

Максимальная просадка RGIYX за все время составила -39.17%, что меньше максимальной просадки CSUIX в -52.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGIYX и CSUIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RGIYXCSUIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.17%

-52.01%

+12.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-7.99%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

-20.01%

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.17%

-35.01%

-4.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.22%

-3.49%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-8.21%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.84%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RGIYX и CSUIX

Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что RGIYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RGIYXCSUIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

3.43%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

6.90%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

11.49%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.45%

12.87%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

14.88%

+1.02%