PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGEAX с VGPMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RGEAX с VGPMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).

RGEAX управляется Russell. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности RGEAX и VGPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RGEAX и VGPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RGEAX
Russell Investments Global Equity Fund		-5.73%20.92%15.25%22.12%-16.78%22.30%12.95%25.89%-9.41%22.83%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		7.85%65.96%5.78%10.06%7.34%19.50%17.21%20.67%-32.26%13.75%

Доходность по периодам

С начала года, RGEAX показывает доходность -5.73%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции RGEAX уступали акциям VGPMX по среднегодовой доходности: 10.96% против 12.75% соответственно.

RGEAX

1 день
-0.19%
1 месяц
-9.11%
С начала года
-5.73%
6 месяцев
-2.52%
1 год
15.16%
3 года*
14.51%
5 лет*
8.52%
10 лет*
10.96%

VGPMX

1 день
3.18%
1 месяц
-6.80%
С начала года
7.85%
6 месяцев
20.12%
1 год
61.74%
3 года*
25.56%
5 лет*
19.42%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Global Equity Fund

Vanguard Global Capital Cycles Fund

Часто сравнивают с RGEAX:
RGEAX с VTIRGEAX с RSEAXRGEAX с RLVSXRGEAX с RCLVXRGEAX с RFBSXRGEAX с RFAYXRGEAX с RMYYX
Часто сравнивают с VGPMX:
VGPMX с GLDVGPMX с FSAGXVGPMX с VOOVGPMX с VTSAXVGPMX с GLDMVGPMX с VTIVGPMX с GLTR

Сравнение комиссий RGEAX и VGPMX

RGEAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.

RGEAX
Russell Investments Global Equity Fund
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund

Доходность на риск

RGEAX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGEAX
Ранг доходности на риск RGEAX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGEAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGEAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGEAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGEAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGEAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VGPMX
Ранг доходности на риск VGPMX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGEAX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGEAXVGPMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

3.21

-2.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

3.80

-2.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.61

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

4.79

-3.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.25

19.71

-14.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGEAX vs. VGPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGEAX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа VGPMX равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGEAX и VGPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGEAXVGPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

3.21

-2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

1.14

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.59

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.25

+0.09

Корреляция

Корреляция между RGEAX и VGPMX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGEAX и VGPMX

Дивидендная доходность RGEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.83%, что больше доходности VGPMX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RGEAX
Russell Investments Global Equity Fund		8.83%8.33%7.28%1.04%1.67%6.85%29.97%13.77%15.65%13.13%8.21%11.12%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		3.62%2.59%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.02%0.02%1.72%2.32%

Просадки

Сравнение просадок RGEAX и VGPMX

Максимальная просадка RGEAX за все время составила -56.78%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGEAX и VGPMX.

Загрузка...

Показатели просадок

RGEAXVGPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.78%

-78.85%

+22.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-12.80%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

-22.71%

-3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

-54.59%

+19.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.51%

-7.89%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-34.68%

+25.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.11%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности RGEAX и VGPMX

Текущая волатильность для Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX) составляет 4.53%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что RGEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RGEAXVGPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

8.37%

-3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

13.47%

-4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

19.47%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

17.21%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

21.67%

-4.52%