PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGEAX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RGEAX с GLIFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

RGEAX управляется Russell. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности RGEAX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RGEAX и GLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RGEAX
Russell Investments Global Equity Fund		-5.73%20.92%15.25%22.12%-16.78%22.30%12.95%25.89%-9.41%22.83%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Доходность по периодам

С начала года, RGEAX показывает доходность -5.73%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции RGEAX превзошли акции GLIFX по среднегодовой доходности: 10.96% против 9.98% соответственно.

RGEAX

1 день
-0.19%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-5.73%
6 месяцев
-2.94%
1 год
14.81%
3 года*
14.51%
5 лет*
8.52%
10 лет*
10.96%

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Global Equity Fund

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с RGEAX:
RGEAX с VTIRGEAX с RSEAXRGEAX с RLVSXRGEAX с RCLVXRGEAX с RFBSXRGEAX с RFAYXRGEAX с RMYYX
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий RGEAX и GLIFX

RGEAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии GLIFX в 0.97%.

RGEAX
Russell Investments Global Equity Fund
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Доходность на риск

RGEAX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGEAX
Ранг доходности на риск RGEAX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGEAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGEAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGEAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGEAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGEAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGEAX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGEAXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

2.28

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.90

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.44

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

2.78

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.25

11.41

-6.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGEAX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGEAX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа GLIFX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGEAX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGEAXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.28

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

1.15

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.76

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.85

-0.50

Корреляция

Корреляция между RGEAX и GLIFX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGEAX и GLIFX

Дивидендная доходность RGEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.83%, что больше доходности GLIFX в 6.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RGEAX
Russell Investments Global Equity Fund		8.83%8.33%7.28%1.04%1.67%6.85%29.97%13.77%15.65%13.13%8.21%11.12%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок RGEAX и GLIFX

Максимальная просадка RGEAX за все время составила -56.78%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGEAX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

RGEAXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.78%

-29.65%

-27.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-9.00%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

-17.15%

-8.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

-29.65%

-5.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.51%

-6.13%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-3.35%

-5.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.19%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности RGEAX и GLIFX

Текущая волатильность для Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX) составляет 4.53%, в то время как у Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что RGEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RGEAXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.77%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

7.40%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

10.73%

+6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

10.71%

+5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

13.25%

+3.90%