Сравнение RGEAX с RMYYX
RGEAX (Russell Investments Global Equity Fund) and RMYYX (Russell Investments Multi-Strategy Income Fund) are both mutual funds - RGEAX is a Global Equities fund managed by Russell, while RMYYX is a Diversified Portfolio fund managed by Russell. Over the past 10 years, RGEAX returned 12.31%/yr vs 5.18%/yr for RMYYX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RGEAX charges 1.24%/yr vs 0.57%/yr for RMYYX.
Доходность
Сравнение доходности RGEAX и RMYYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGEAX показывает доходность 9.73%, что значительно выше, чем у RMYYX с доходностью 4.53%. За последние 10 лет акции RGEAX превзошли акции RMYYX по среднегодовой доходности: 12.31% против 5.18% соответственно.
RGEAX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- 9.73%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 25.31%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 12.31%
RMYYX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 5.18%
Сравнение доходности по годам RGEAX и RMYYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGEAX Russell Investments Global Equity Fund | 9.73% | 20.92% | 15.25% | 22.12% | -16.78% | 22.30% | 12.95% | 25.89% | -9.41% | 22.83% |
RMYYX Russell Investments Multi-Strategy Income Fund | 4.53% | 14.24% | 5.64% | 11.56% | -13.78% | 9.06% | 3.64% | 10.35% | -3.39% | 9.17% |
Correlation
The correlation between RGEAX and RMYYX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.80 |
The correlation between RGEAX and RMYYX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGEAX vs. RMYYX — Ранг доходности на риск
RGEAX
RMYYX
Сравнение RGEAX c RMYYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX) и Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGEAX | RMYYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.49 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 2.45 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.28 | 9.17 | +3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGEAX | RMYYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 2.53 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.43 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.60 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.65 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок RGEAX и RMYYX
Максимальная просадка RGEAX за все время составила -56.78%, что больше максимальной просадки RMYYX в -21.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGEAX и RMYYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGEAX | RMYYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.78% | -21.79% | -34.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -5.65% | -3.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.24% | -7.56% | -12.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -21.75% | -4.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.85% | -21.79% | -13.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.29% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -3.68% | -5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 1.51% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGEAX и RMYYX
Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что RGEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMYYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGEAX | RMYYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 1.62% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 4.40% | +4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.91% | 5.48% | +6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.48% | 8.87% | +7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.18% | 8.61% | +8.57% |
Сравнение комиссий RGEAX и RMYYX
RGEAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии RMYYX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGEAX и RMYYX
Дивидендная доходность RGEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности RMYYX в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGEAX Russell Investments Global Equity Fund | 7.59% | 8.33% | 7.28% | 1.04% | 1.67% | 6.85% | 29.97% | 13.77% | 15.65% | 13.13% | 8.21% | 11.12% |
RMYYX Russell Investments Multi-Strategy Income Fund | 3.95% | 4.10% | 5.57% | 5.20% | 4.02% | 5.89% | 1.52% | 3.60% | 3.83% | 3.42% | 4.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RGEAX and RMYYX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGEAX has higher volatility (3.01%) compared to RMYYX (1.62%). In terms of maximum drawdown, RGEAX dropped -56.78% vs RMYYX's -21.79%.
RMYYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGEAX и RMYYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор