PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGEAX с RMYYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RGEAX с RMYYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX) и Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX).

RGEAX управляется Russell. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г.. RMYYX управляется Russell. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности RGEAX и RMYYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX) и Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RGEAX и RMYYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RGEAX
Russell Investments Global Equity Fund		-3.09%20.92%15.25%22.12%-16.78%22.30%12.95%25.89%-9.41%22.83%
RMYYX
Russell Investments Multi-Strategy Income Fund		0.98%14.24%5.64%11.56%-13.78%9.06%3.64%10.35%-3.39%9.17%

Доходность по периодам

С начала года, RGEAX показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у RMYYX с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции RGEAX превзошли акции RMYYX по среднегодовой доходности: 11.26% против 5.10% соответственно.

RGEAX

1 день
2.80%
1 месяц
-6.08%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-0.23%
1 год
18.02%
3 года*
15.56%
5 лет*
8.85%
10 лет*
11.26%

RMYYX

1 день
0.88%
1 месяц
-4.10%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.89%
1 год
11.99%
3 года*
9.27%
5 лет*
4.00%
10 лет*
5.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Global Equity Fund

Russell Investments Multi-Strategy Income Fund

Часто сравнивают с RGEAX:
RGEAX с VTIRGEAX с RSEAXRGEAX с RLVSXRGEAX с RCLVXRGEAX с RFBSXRGEAX с RFAYXRGEAX с RFCYX
Часто сравнивают с RMYYX:
RMYYX с FDFIXRMYYX с RSEAXRMYYX с RFBSXRMYYX с RALVXRMYYX с RTDYXRMYYX с RCLVXRMYYX с BERIX

Сравнение комиссий RGEAX и RMYYX

RGEAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии RMYYX в 0.57%.

RGEAX
Russell Investments Global Equity Fund
RMYYX
Russell Investments Multi-Strategy Income Fund

Доходность на риск

RGEAX vs. RMYYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGEAX
Ранг доходности на риск RGEAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGEAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGEAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGEAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGEAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGEAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
RMYYX
Ранг доходности на риск RMYYX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMYYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMYYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMYYX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMYYX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMYYX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGEAX c RMYYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX) и Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGEAXRMYYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.95

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.63

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.18

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

8.68

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGEAX vs. RMYYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGEAX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа RMYYX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGEAX и RMYYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGEAXRMYYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.95

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.45

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.60

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.62

-0.27

Корреляция

Корреляция между RGEAX и RMYYX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGEAX и RMYYX

Дивидендная доходность RGEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности RMYYX в 4.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RGEAX
Russell Investments Global Equity Fund		8.59%8.33%7.28%1.04%1.67%6.85%29.97%13.77%15.65%13.13%8.21%11.12%
RMYYX
Russell Investments Multi-Strategy Income Fund		4.06%4.10%5.57%5.20%4.02%5.89%1.52%3.60%3.83%3.42%4.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RGEAX и RMYYX

Максимальная просадка RGEAX за все время составила -56.78%, что больше максимальной просадки RMYYX в -21.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGEAX и RMYYX.

Загрузка...

Показатели просадок

RGEAXRMYYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.78%

-21.79%

-34.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-5.65%

-6.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

-21.75%

-4.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

-21.79%

-13.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

-4.63%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-3.71%

-5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.42%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности RGEAX и RMYYX

Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что RGEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMYYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RGEAXRMYYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

2.58%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

3.90%

+5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

6.43%

+10.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

8.89%

+7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

8.58%

+8.59%