Сравнение RGA с AEG
RGA (Reinsurance Group of America, Incorporated) and AEG (Aegon N.V.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — RGA in Insurance - Reinsurance, AEG in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, RGA returned 9.33%/yr vs 10.60%/yr for AEG. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RGA и AEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGA показывает доходность -1.86%, что значительно ниже, чем у AEG с доходностью 7.91%. За последние 10 лет акции RGA уступали акциям AEG по среднегодовой доходности: 9.33% против 10.60% соответственно.
RGA
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- 3.67%
- 1 год
- 1.02%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 9.33%
AEG
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 27.94%
- 5 лет*
- 17.95%
- 10 лет*
- 10.60%
Сравнение доходности по годам RGA и AEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated | -1.86% | -2.97% | 34.38% | 16.39% | 33.04% | -3.21% | -27.02% | 18.29% | -8.71% | 25.59% |
AEG Aegon N.V. | 7.91% | 39.08% | 8.38% | 21.19% | 6.45% | 29.44% | -10.42% | 5.37% | -22.29% | 20.46% |
Correlation
The correlation between RGA and AEG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2008 г. | 0.52 |
The correlation between RGA and AEG shifts across timeframes, from 0.38 (3 years) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RGA:
$17.91
AEG:
$1.07
RGA:
11.05
AEG:
7.75
RGA:
0.42
AEG:
0.22
RGA:
0.55
AEG:
0.28
RGA:
$18.13B
AEG:
$45.17B
RGA:
$3.15B
AEG:
$45.17B
RGA:
$1.46B
AEG:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGA vs. AEG — Ранг доходности на риск
RGA
AEG
Сравнение RGA c AEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reinsurance Group of America, Incorporated (RGA) и Aegon N.V. (AEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGA | AEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.19 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 1.53 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | 4.40 | -4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGA | AEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 0.94 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.59 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.30 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.21 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок RGA и AEG
Максимальная просадка RGA за все время составила -65.75%, что меньше максимальной просадки AEG в -94.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGA и AEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGA | AEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.75% | -94.91% | +29.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.06% | -15.65% | +1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.11% | -18.37% | -8.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.11% | -36.56% | +9.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.75% | -71.11% | +5.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.29% | -63.11% | +50.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.64% | -52.67% | +41.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 5.42% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGA и AEG
Текущая волатильность для Reinsurance Group of America, Incorporated (RGA) составляет 5.96%, в то время как у Aegon N.V. (AEG) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что RGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGA | AEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 6.82% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.44% | 20.39% | -3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.34% | 25.37% | -2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.83% | 30.81% | -2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.91% | 35.65% | -2.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGA и AEG
Дивидендная доходность RGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности AEG в 5.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEG Aegon N.V. | 5.30% | 5.72% | 5.93% | 4.89% | 4.08% | 3.37% | 1.80% | 7.37% | 7.02% | 4.74% | 5.30% | 4.72% |
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated | 1.88% | 1.79% | 1.63% | 2.04% | 2.15% | 2.61% | 2.42% | 1.59% | 1.57% | 1.17% | 1.24% | 1.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGA и AEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Reinsurance Group of America, Incorporated и Aegon N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RGA и AEG
RGA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reinsurance Group of America, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.49M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aegon N.V. сообщила о валовой прибыли в 19.00B при выручке в 19.00B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
RGA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reinsurance Group of America, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 441.00K при выручке в 6.49M, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
AEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aegon N.V. сообщила об операционной прибыли в 365.28M при выручке в 19.00B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
RGA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reinsurance Group of America, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 331.00K при выручке в 6.49M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
AEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aegon N.V. сообщила о чистой прибыли в 389.10M при выручке в 19.00B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
Часто задаваемые вопросы
RGA and AEG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEG has higher volatility (6.82%) compared to RGA (5.96%). In terms of maximum drawdown, RGA dropped -65.75% vs AEG's -94.91%.
AEG currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGA и AEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор