PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFVTX с RGAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFVTX с RGAGX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RFVTX (American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class R-6) and RGAGX (American Funds The Growth Fund of America Class R-6) are both mutual funds - RFVTX is a Target Retirement Date fund actively managed by American Funds, while RGAGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Funds. Over the past 5 years, RFVTX returned 9.97%/yr vs 12.47%/yr for RGAGX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. RFVTX charges 0.39%/yr vs 0.30%/yr for RGAGX.

Доходность

Сравнение доходности RFVTX и RGAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class R-6 (RFVTX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFVTX показывает доходность 10.65%, что значительно выше, чем у RGAGX с доходностью 9.54%.

RFVTX

1 день
0.13%
1 месяц
1.82%
С начала года
10.65%
6 месяцев
11.17%
1 год
25.63%
3 года*
19.78%
5 лет*
9.97%
10 лет*
—

RGAGX

1 день
0.17%
1 месяц
3.32%
С начала года
9.54%
6 месяцев
8.89%
1 год
25.74%
3 года*
25.38%
5 лет*
12.47%
10 лет*
16.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFVTX и RGAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
RFVTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class R-6		10.65%20.74%15.64%21.56%-19.63%17.34%47.06%
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6		9.54%20.08%28.41%37.66%-30.53%19.67%66.07%

Correlation

The correlation between RFVTX and RGAGX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2020 г.

0.96

The correlation between RFVTX and RGAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class R-6

American Funds The Growth Fund of America Class R-6

Часто сравнивают с RFVTX:
RFVTX с FXAIXRFVTX с VINIXRFVTX с ANCFXRFVTX с AWSHXRFVTX с ABALXRFVTX с FFSDXRFVTX с FRAMX
Часто сравнивают с RGAGX:
RGAGX с VFIAXRGAGX с VOORGAGX с FXAIXRGAGX с SSSYXRGAGX с JLGMXRGAGX с VIGAXRGAGX с QQQ

Доходность на риск

RFVTX vs. RGAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFVTX
Ранг доходности на риск RFVTX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFVTX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFVTX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFVTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFVTX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFVTX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
RGAGX
Ранг доходности на риск RGAGX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGAGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGAGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGAGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGAGX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGAGX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFVTX c RGAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class R-6 (RFVTX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFVTXRGAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.68

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.32

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

1.86

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.85

7.25

+4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFVTX vs. RGAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFVTX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RGAGX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFVTX и RGAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFVTXRGAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.68

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.62

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.86

+0.26

Просадки

Сравнение просадок RFVTX и RGAGX

Максимальная просадка RFVTX за все время составила -27.34%, что меньше максимальной просадки RGAGX в -36.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFVTX и RGAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFVTXRGAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.34%

-36.19%

+8.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-13.71%

+3.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.53%

-21.54%

+6.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-36.19%

+8.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.95%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-5.49%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

3.50%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности RFVTX и RGAGX

Текущая волатильность для American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class R-6 (RFVTX) составляет 3.59%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что RFVTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFVTXRGAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

3.83%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

11.65%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

15.16%

-3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

20.24%

-5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

19.69%

-4.65%

Сравнение комиссий RFVTX и RGAGX

RFVTX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии RGAGX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFVTX и RGAGX

Дивидендная доходность RFVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности RGAGX в 10.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFVTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class R-6		4.22%4.67%2.80%1.99%3.96%1.54%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6		10.03%10.99%9.29%7.70%4.44%8.49%4.57%7.93%12.36%7.34%6.95%9.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, RFVTX and RGAGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RGAGX has higher volatility (3.83%) compared to RFVTX (3.59%). In terms of maximum drawdown, RFVTX dropped -27.34% vs RGAGX's -36.19%.

RFVTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFVTX и RGAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор