Сравнение RFRAX с SFHIX
RFRAX (Columbia Floating Rate Fund) and SFHIX (Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 10 years, RFRAX returned 4.34%/yr vs 26.06%/yr for SFHIX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RFRAX charges 1.02%/yr vs 0.54%/yr for SFHIX.
Доходность
Сравнение доходности RFRAX и SFHIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RFRAX показывает доходность 1.43%, а SFHIX немного ниже – 1.36%. За последние 10 лет акции RFRAX уступали акциям SFHIX по среднегодовой доходности: 4.34% против 26.06% соответственно.
RFRAX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 4.34%
SFHIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 26.06%
Сравнение доходности по годам RFRAX и SFHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFRAX Columbia Floating Rate Fund | 1.43% | 5.83% | 6.55% | 11.01% | -2.90% | 4.53% | 1.03% | 7.60% | 0.08% | 3.82% |
SFHIX Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund | 1.36% | 5.70% | 8.14% | 11.50% | -0.95% | 3.90% | 1.77% | 588.11% | 0.53% | 3.64% |
Correlation
The correlation between RFRAX and SFHIX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.59 |
The correlation between RFRAX and SFHIX shifts across timeframes, from 0.52 (3 years) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFRAX vs. SFHIX — Ранг доходности на риск
RFRAX
SFHIX
Сравнение RFRAX c SFHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Floating Rate Fund (RFRAX) и Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund (SFHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFRAX | SFHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.90 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 2.20 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.58 | 7.79 | +2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFRAX | SFHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 2.99 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.75 | 2.70 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.14 | 0.56 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.52 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок RFRAX и SFHIX
Максимальная просадка RFRAX за все время составила -33.04%, что больше максимальной просадки SFHIX в -19.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFRAX и SFHIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFRAX | SFHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.04% | -19.94% | -13.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.72% | -2.25% | +0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.57% | -2.25% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.90% | -5.57% | -1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.74% | -19.94% | -1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | 0.00% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -0.83% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 0.63% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFRAX и SFHIX
Columbia Floating Rate Fund (RFRAX) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund (SFHIX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что RFRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFRAX | SFHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.46% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.73% | 1.43% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25% | 1.65% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.64% | 2.00% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.82% | 46.68% | -42.86% |
Сравнение комиссий RFRAX и SFHIX
RFRAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии SFHIX в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFRAX и SFHIX
Дивидендная доходность RFRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что меньше доходности SFHIX в 7.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFRAX Columbia Floating Rate Fund | 6.51% | 6.81% | 6.62% | 7.60% | 4.44% | 3.08% | 3.44% | 4.82% | 4.41% | 3.52% | 3.85% | 4.10% |
SFHIX Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund | 7.61% | 7.61% | 8.07% | 8.06% | 4.99% | 3.20% | 3.93% | 142.83% | 5.03% | 4.00% | 4.22% | 4.58% |
Часто задаваемые вопросы
RFRAX and SFHIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RFRAX has higher volatility (0.52%) compared to SFHIX (0.46%). In terms of maximum drawdown, RFRAX dropped -33.04% vs SFHIX's -19.94%.
SFHIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RFRAX и SFHIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор