Сравнение RFRAX с LFRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Floating Rate Fund (RFRAX) и Lord Abbett Floating Rate Fund (LFRIX).
RFRAX управляется Columbia. Фонд был запущен 15 февр. 2006 г.. LFRIX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 30 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности RFRAX и LFRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFRAX и LFRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFRAX Columbia Floating Rate Fund | -0.98% | 5.83% | 6.55% | 11.01% | -2.90% | 4.53% | 1.03% | 7.60% | 0.08% | 3.82% |
LFRIX Lord Abbett Floating Rate Fund | -0.93% | 6.30% | 8.28% | 12.22% | -2.99% | 5.48% | -1.47% | 7.59% | -0.01% | 3.97% |
Доходность по периодам
С начала года, RFRAX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у LFRIX с доходностью -0.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RFRAX имеют среднегодовую доходность 4.36%, а акции LFRIX немного впереди с 4.56%.
RFRAX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 4.36%
LFRIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 4.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFRAX и LFRIX
RFRAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии LFRIX в 0.60%.
Доходность на риск
RFRAX vs. LFRIX — Ранг доходности на риск
RFRAX
LFRIX
Сравнение RFRAX c LFRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Floating Rate Fund (RFRAX) и Lord Abbett Floating Rate Fund (LFRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFRAX | LFRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.63 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 2.35 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.59 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.53 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.37 | 9.81 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFRAX | LFRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.63 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.67 | 1.83 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.15 | 1.17 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 1.08 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между RFRAX и LFRIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFRAX и LFRIX
Дивидендная доходность RFRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что меньше доходности LFRIX в 6.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFRAX Columbia Floating Rate Fund | 6.18% | 6.81% | 6.62% | 7.60% | 4.44% | 3.08% | 3.44% | 4.82% | 4.41% | 3.52% | 3.85% | 4.10% |
LFRIX Lord Abbett Floating Rate Fund | 6.55% | 7.20% | 7.68% | 7.63% | 3.95% | 4.01% | 4.64% | 5.71% | 5.60% | 4.65% | 4.64% | 4.72% |
Просадки
Сравнение просадок RFRAX и LFRIX
Максимальная просадка RFRAX за все время составила -33.04%, что больше максимальной просадки LFRIX в -27.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFRAX и LFRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFRAX | LFRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.04% | -27.90% | -5.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.00% | -2.11% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.90% | -6.23% | -0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.74% | -21.75% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -1.17% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -1.96% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 0.55% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFRAX и LFRIX
Columbia Floating Rate Fund (RFRAX) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с Lord Abbett Floating Rate Fund (LFRIX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что RFRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LFRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFRAX | LFRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 0.70% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.74% | 1.80% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68% | 3.07% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.61% | 2.82% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.81% | 3.90% | -0.09% |