PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFRAX с DDFLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFRAX с DDFLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RFRAX (Columbia Floating Rate Fund) and DDFLX (Delaware Floating Rate Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 10 years, RFRAX returned 4.34%/yr vs 5.41%/yr for DDFLX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RFRAX charges 1.02%/yr vs 0.67%/yr for DDFLX.

Доходность

Сравнение доходности RFRAX и DDFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Floating Rate Fund (RFRAX) и Delaware Floating Rate Fund (DDFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFRAX показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у DDFLX с доходностью 1.89%. За последние 10 лет акции RFRAX уступали акциям DDFLX по среднегодовой доходности: 4.34% против 5.41% соответственно.

RFRAX

1 день
-0.03%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.96%
1 год
5.21%
3 года*
6.99%
5 лет*
4.59%
10 лет*
4.34%

DDFLX

1 день
0.00%
1 месяц
0.54%
С начала года
1.89%
6 месяцев
2.59%
1 год
6.06%
3 года*
8.22%
5 лет*
5.79%
10 лет*
5.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFRAX и DDFLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFRAX
Columbia Floating Rate Fund		1.43%5.83%6.55%11.01%-2.90%4.53%1.03%7.60%0.08%3.82%
DDFLX
Delaware Floating Rate Fund		1.89%6.01%8.92%10.75%-0.62%5.46%3.17%10.69%1.26%4.55%

Correlation

The correlation between RFRAX and DDFLX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2010 г.

0.51

The correlation between RFRAX and DDFLX shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Floating Rate Fund

Delaware Floating Rate Fund

Часто сравнивают с RFRAX:
RFRAX с FFRHXRFRAX с COSZXRFRAX с GSFTXRFRAX с CAPIXRFRAX с SAMBXRFRAX с SHGTXRFRAX с SLMCX
Часто сравнивают с DDFLX:
DDFLX с WLGAXDDFLX с VMRXXDDFLX с IVINXDDFLX с DFRTXDDFLX с DEFFXDDFLX с VCSHDDFLX с DEEIX

Доходность на риск

RFRAX vs. DDFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFRAX
Ранг доходности на риск RFRAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFRAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFRAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFRAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFRAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFRAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
DDFLX
Ранг доходности на риск DDFLX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDFLX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDFLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDFLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDFLX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDFLX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFRAX c DDFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Floating Rate Fund (RFRAX) и Delaware Floating Rate Fund (DDFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFRAXDDFLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.77

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.15
6.81

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

2.22

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

5.63

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.58

20.66

-10.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFRAX vs. DDFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFRAX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DDFLX равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFRAX и DDFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFRAXDDFLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.77

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.75

2.16

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

1.55

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.37

-0.27

Просадки

Сравнение просадок RFRAX и DDFLX

Максимальная просадка RFRAX за все время составила -33.04%, что больше максимальной просадки DDFLX в -18.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFRAX и DDFLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFRAXDDFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.04%

-18.09%

-14.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.72%

-1.11%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.57%

-2.05%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.90%

-5.18%

-1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.74%

-18.09%

-3.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

0.00%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-0.67%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

0.30%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности RFRAX и DDFLX

Текущая волатильность для Columbia Floating Rate Fund (RFRAX) составляет 0.52%, в то время как у Delaware Floating Rate Fund (DDFLX) волатильность равна 0.61%. Это указывает на то, что RFRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFRAXDDFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.61%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.73%

1.60%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25%

2.26%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.64%

2.70%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.82%

3.50%

+0.32%

Сравнение комиссий RFRAX и DDFLX

RFRAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии DDFLX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFRAX и DDFLX

Дивидендная доходность RFRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что меньше доходности DDFLX в 6.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDFLX
Delaware Floating Rate Fund		6.79%7.21%8.62%7.17%5.04%3.96%4.89%6.54%5.73%4.33%2.09%2.34%
RFRAX
Columbia Floating Rate Fund		6.51%6.81%6.62%7.60%4.44%3.08%3.44%4.82%4.41%3.52%3.85%4.10%

Часто задаваемые вопросы

RFRAX and DDFLX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DDFLX has higher volatility (0.61%) compared to RFRAX (0.52%). In terms of maximum drawdown, RFRAX dropped -33.04% vs DDFLX's -18.09%.

DDFLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFRAX и DDFLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор