Сравнение CCCMX с HIMFX
CCCMX (Capital Group California Core Municipal Fund) and HIMFX (American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3) are both mutual funds - CCCMX is a Municipal Bonds fund managed by Capital Group, while HIMFX is a High Yield Muni fund actively managed by Capital Group. Over the past 5 years, CCCMX returned 1.13%/yr vs 1.81%/yr for HIMFX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CCCMX charges 0.27%/yr vs 0.31%/yr for HIMFX.
Доходность
Сравнение доходности CCCMX и HIMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCCMX показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у HIMFX с доходностью 2.37%.
CCCMX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 3.24%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 1.47%
HIMFX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 8.77%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCCMX и HIMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCCMX Capital Group California Core Municipal Fund | 0.60% | 4.69% | 1.42% | 3.46% | -4.27% | 0.02% | 3.81% | 4.61% | 1.70% | 1.90% |
HIMFX American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3 | 2.37% | 4.69% | 6.23% | 7.89% | -12.36% | 5.60% | 4.74% | 8.92% | 1.91% | 8.22% |
Correlation
The correlation between CCCMX and HIMFX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.73 |
The correlation between CCCMX and HIMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCCMX vs. HIMFX — Ранг доходности на риск
CCCMX
HIMFX
Сравнение CCCMX c HIMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group California Core Municipal Fund (CCCMX) и American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3 (HIMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCCMX | HIMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 1.70 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 3.16 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | 11.37 | -5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCCMX | HIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84 | 2.85 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.38 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.85 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок CCCMX и HIMFX
Максимальная просадка CCCMX за все время составила -7.58%, что меньше максимальной просадки HIMFX в -17.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCCMX и HIMFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCCMX | HIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.58% | -17.57% | +9.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.37% | -2.76% | +0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.11% | -6.17% | +3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.25% | -17.57% | +10.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | 0.00% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -3.17% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.77% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCCMX и HIMFX
Текущая волатильность для Capital Group California Core Municipal Fund (CCCMX) составляет 0.67%, в то время как у American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3 (HIMFX) волатильность равна 1.11%. Это указывает на то, что CCCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCCMX | HIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 1.11% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.43% | 2.24% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74% | 3.08% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.32% | 4.82% | -2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.42% | 4.60% | -2.18% |
Сравнение комиссий CCCMX и HIMFX
CCCMX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии HIMFX в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCCMX и HIMFX
Дивидендная доходность CCCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности HIMFX в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCCMX Capital Group California Core Municipal Fund | 2.56% | 2.51% | 2.39% | 1.71% | 1.11% | 1.61% | 2.35% | 1.95% | 1.97% | 1.41% |
HIMFX American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3 | 4.23% | 4.32% | 3.83% | 3.71% | 2.80% | 3.54% | 3.73% | 3.49% | 3.99% | 3.61% |
Часто задаваемые вопросы
CCCMX and HIMFX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMFX has higher volatility (1.11%) compared to CCCMX (0.67%). In terms of maximum drawdown, CCCMX dropped -7.58% vs HIMFX's -17.57%.
HIMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCCMX и HIMFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор