PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCCMX с CCSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCCMX с CCSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group California Core Municipal Fund (CCCMX) и Capital Group California Short-Term Municipal Fund (CCSTX).

CCCMX управляется Capital Group. Фонд был запущен 12 апр. 2010 г.. CCSTX управляется Capital Group. Фонд был запущен 12 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CCCMX и CCSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group California Core Municipal Fund (CCCMX) и Capital Group California Short-Term Municipal Fund (CCSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCCMX и CCSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCCMX
Capital Group California Core Municipal Fund		-0.65%4.69%1.42%3.46%-4.27%0.02%3.81%4.61%1.70%2.39%
CCSTX
Capital Group California Short-Term Municipal Fund		-0.12%4.09%2.05%2.50%-2.91%-0.15%2.35%3.02%1.41%1.20%

Доходность по периодам

С начала года, CCCMX показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у CCSTX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции CCCMX превзошли акции CCSTX по среднегодовой доходности: 1.38% против 1.15% соответственно.

CCCMX

1 день
0.19%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.18%
1 год
3.47%
3 года*
2.43%
5 лет*
0.96%
10 лет*
1.38%

CCSTX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.35%
1 год
2.97%
3 года*
2.44%
5 лет*
1.10%
10 лет*
1.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group California Core Municipal Fund

Capital Group California Short-Term Municipal Fund

Часто сравнивают с CCCMX:
CCCMX с RFNGXCCCMX с HIMFXCCCMX с AHMFXCCCMX с USMSXCCCMX с DCARXCCCMX с NRKCCCMX с RFNBX
Часто сравнивают с CCSTX:
CCSTX с VMLTXCCSTX с RFNGXCCSTX с HIMFXCCSTX с AHMFXCCSTX с RFNBXCCSTX с APUSXCCSTX с ATOIX

Сравнение комиссий CCCMX и CCSTX

CCCMX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии CCSTX в 0.30%.

CCSTX
Capital Group California Short-Term Municipal Fund
CCCMX
Capital Group California Core Municipal Fund

Доходность на риск

CCCMX vs. CCSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCCMX
Ранг доходности на риск CCCMX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCCMX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCCMX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCCMX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCCMX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCCMX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
CCSTX
Ранг доходности на риск CCSTX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSTX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSTX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSTX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCCMX c CCSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group California Core Municipal Fund (CCCMX) и Capital Group California Short-Term Municipal Fund (CCSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCCMXCCSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.76

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.29

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.55

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.94

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.21

7.38

-2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCCMX vs. CCSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCCMX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCSTX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCCMX и CCSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCCMXCCSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.76

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.72

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.73

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.64

-0.05

Корреляция

Корреляция между CCCMX и CCSTX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCCMX и CCSTX

Дивидендная доходность CCCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности CCSTX в 2.13%

TTM202520242023202220212020201920182017
CCCMX
Capital Group California Core Municipal Fund		2.34%2.51%2.39%1.71%1.11%1.61%2.35%1.95%1.97%1.41%
CCSTX
Capital Group California Short-Term Municipal Fund		2.13%2.30%2.13%1.54%0.72%1.02%1.45%1.40%1.30%0.90%

Просадки

Сравнение просадок CCCMX и CCSTX

Максимальная просадка CCCMX за все время составила -7.58%, что больше максимальной просадки CCSTX в -5.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCCMX и CCSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCCMXCCSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.58%

-5.09%

-2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-1.79%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.25%

-5.08%

-2.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.58%

-5.09%

-2.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-1.27%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.65%

-0.89%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.47%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CCCMX и CCSTX

Capital Group California Core Municipal Fund (CCCMX) имеет более высокую волатильность в 0.88% по сравнению с Capital Group California Short-Term Municipal Fund (CCSTX) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что CCCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCCMXCCSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

0.54%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.26%

0.79%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93%

1.80%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.30%

1.54%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.41%

1.57%

+0.84%