PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCCMX с USMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCCMX с USMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group California Core Municipal Fund (CCCMX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).

CCCMX управляется Capital Group. Фонд был запущен 12 апр. 2010 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CCCMX и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group California Core Municipal Fund (CCCMX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCCMX и USMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCCMX
Capital Group California Core Municipal Fund		-0.65%4.69%1.42%3.46%-4.27%0.02%3.81%4.61%1.70%2.39%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.15%0.77%1.90%1.01%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, CCCMX показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.

CCCMX

1 день
0.19%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.18%
1 год
3.47%
3 года*
2.43%
5 лет*
0.96%
10 лет*
1.38%

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group California Core Municipal Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с CCCMX:
CCCMX с RFNGXCCCMX с HIMFXCCCMX с AHMFXCCCMX с DCARXCCCMX с NRKCCCMX с RFNBXCCCMX с ATOIX
Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с COLTXUSMSX с VWSUXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FUENX

Сравнение комиссий CCCMX и USMSX

CCCMX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии USMSX в 0.45%.

USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund
CCCMX
Capital Group California Core Municipal Fund

Доходность на риск

CCCMX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCCMX
Ранг доходности на риск CCCMX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCCMX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCCMX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCCMX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCCMX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCCMX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCCMX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group California Core Municipal Fund (CCCMX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCCMXUSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

3.63

-2.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

6.49

-4.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

3.18

-1.82

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

6.48

-5.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.21

33.64

-28.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCCMX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCCMX на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа USMSX равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCCMX и USMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCCMXUSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

3.63

-2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

2.39

-1.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.86

-1.26

Корреляция

Корреляция между CCCMX и USMSX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCCMX и USMSX

Дивидендная доходность CCCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что сопоставимо с доходностью USMSX в 2.36%

TTM202520242023202220212020201920182017
CCCMX
Capital Group California Core Municipal Fund		2.34%2.51%2.39%1.71%1.11%1.61%2.35%1.95%1.97%1.41%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%

Просадки

Сравнение просадок CCCMX и USMSX

Максимальная просадка CCCMX за все время составила -7.58%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCCMX и USMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCCMXUSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.58%

-2.09%

-5.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-0.40%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.25%

-2.03%

-5.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-0.30%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.65%

-0.22%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.08%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CCCMX и USMSX

Capital Group California Core Municipal Fund (CCCMX) имеет более высокую волатильность в 0.88% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что CCCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCCMXUSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

0.22%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.26%

0.40%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93%

0.69%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.30%

0.70%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.41%

0.74%

+1.67%