PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFIMX с LMOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFIMX с LMOIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RFIMX (Ranger Micro Cap Fund) and LMOIX (ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, RFIMX returned 3.48%/yr vs 2.55%/yr for LMOIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. RFIMX charges 1.51%/yr vs 0.78%/yr for LMOIX.

Доходность

Сравнение доходности RFIMX и LMOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ranger Micro Cap Fund (RFIMX) и ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS (LMOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFIMX показывает доходность 15.05%, что значительно выше, чем у LMOIX с доходностью 12.73%.

RFIMX

1 день
-0.71%
1 месяц
-0.59%
С начала года
15.05%
6 месяцев
12.83%
1 год
25.65%
3 года*
8.07%
5 лет*
3.48%
10 лет*
—

LMOIX

1 день
0.52%
1 месяц
1.42%
С начала года
12.73%
6 месяцев
10.98%
1 год
25.26%
3 года*
14.10%
5 лет*
2.55%
10 лет*
12.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFIMX и LMOIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RFIMX
Ranger Micro Cap Fund		15.05%1.99%11.52%9.14%-24.26%30.58%44.44%24.94%-0.56%
LMOIX
ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS		12.73%9.91%12.06%9.12%-28.55%12.53%44.09%25.86%-0.18%

Correlation

The correlation between RFIMX and LMOIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2018 г.

0.86

The correlation between RFIMX and LMOIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ranger Micro Cap Fund

ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS

Часто сравнивают с RFIMX:
RFIMX с FXAIXRFIMX с ONEQRFIMX с ARTSXRFIMX с MISGXRFIMX с LAGWXRFIMX с PQJCXRFIMX с HRSMX
Часто сравнивают с LMOIX:
LMOIX с DSCIXLMOIX с LGVAXLMOIX с ETMGXLMOIX с WMKSXLMOIX с CTSIXLMOIX с PXQSXLMOIX с NCLEX

Доходность на риск

RFIMX vs. LMOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFIMX
Ранг доходности на риск RFIMX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFIMX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFIMX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFIMX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFIMX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFIMX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
LMOIX
Ранг доходности на риск LMOIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMOIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMOIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMOIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMOIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMOIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFIMX c LMOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ranger Micro Cap Fund (RFIMX) и ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS (LMOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFIMXLMOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.33

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
1.89

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

1.97

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.91

7.11

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFIMX vs. LMOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFIMX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LMOIX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFIMX и LMOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFIMXLMOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.33

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.10

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.44

-0.44

Просадки

Сравнение просадок RFIMX и LMOIX

Максимальная просадка RFIMX за все время составила -99.41%, что больше максимальной просадки LMOIX в -51.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIMX и LMOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFIMXLMOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.41%

-51.02%

-48.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-13.78%

+4.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.41%

-26.22%

-73.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.41%

-41.74%

-57.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.13%

-0.03%

-99.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.29%

-12.38%

-16.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.81%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности RFIMX и LMOIX

Ranger Micro Cap Fund (RFIMX) и ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS (LMOIX) имеют волатильность 5.72% и 5.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFIMXLMOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

5.62%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

15.83%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.12%

20.35%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5,369.96%

24.52%

+5,345.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4,401.52%

23.79%

+4,377.73%

Сравнение комиссий RFIMX и LMOIX

RFIMX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии LMOIX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFIMX и LMOIX

Дивидендная доходность RFIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности LMOIX в 15.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMOIX
ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS		15.05%16.96%14.66%0.38%0.00%10.44%6.31%6.91%14.40%3.30%2.82%1.18%
RFIMX
Ranger Micro Cap Fund		1.15%1.33%0.00%0.77%47.82%71.79%0.00%0.00%0.36%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RFIMX and LMOIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFIMX has higher volatility (5.72%) compared to LMOIX (5.62%). In terms of maximum drawdown, RFIMX dropped -99.41% vs LMOIX's -51.02%.

RFIMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFIMX и LMOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор