Сравнение RFIMX с JSCGX
RFIMX (Ranger Micro Cap Fund) and JSCGX (Jacob Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, RFIMX returned 3.48%/yr vs -9.87%/yr for JSCGX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RFIMX charges 1.51%/yr vs 1.97%/yr for JSCGX.
Доходность
Сравнение доходности RFIMX и JSCGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFIMX показывает доходность 15.05%, что значительно выше, чем у JSCGX с доходностью -27.22%.
RFIMX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 15.05%
- 6 месяцев
- 12.83%
- 1 год
- 25.65%
- 3 года*
- 8.07%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- —
JSCGX
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -13.58%
- С начала года
- -27.22%
- 6 месяцев
- -27.22%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- -9.87%
- 10 лет*
- 6.95%
Сравнение доходности по годам RFIMX и JSCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFIMX Ranger Micro Cap Fund | 15.05% | 1.99% | 11.52% | 9.14% | -24.26% | 30.58% | 44.44% | 24.94% | -0.56% |
JSCGX Jacob Small Cap Growth Fund | -27.22% | 41.65% | 12.89% | 18.74% | -50.37% | -0.60% | 60.95% | 20.04% | -0.84% |
Correlation
The correlation between RFIMX and JSCGX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2018 г. | 0.79 |
The correlation between RFIMX and JSCGX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFIMX vs. JSCGX — Ранг доходности на риск
RFIMX
JSCGX
Сравнение RFIMX c JSCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ranger Micro Cap Fund (RFIMX) и Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFIMX | JSCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.05 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 0.13 | +2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | 0.28 | +7.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFIMX | JSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.14 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | -0.27 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.21 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок RFIMX и JSCGX
Максимальная просадка RFIMX за все время составила -99.41%, что больше максимальной просадки JSCGX в -70.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIMX и JSCGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFIMX | JSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.41% | -70.07% | -29.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -32.69% | +23.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.41% | -32.69% | -66.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.41% | -67.86% | -31.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.13% | -49.54% | -49.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.29% | -25.10% | -4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 14.68% | -11.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFIMX и JSCGX
Текущая волатильность для Ranger Micro Cap Fund (RFIMX) составляет 5.72%, в то время как у Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что RFIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFIMX | JSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 8.02% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.67% | 20.34% | -6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.12% | 29.04% | -9.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5,369.96% | 36.19% | +5,333.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4,401.52% | 32.77% | +4,368.75% |
Сравнение комиссий RFIMX и JSCGX
RFIMX берет комиссию в 1.51%, что меньше комиссии JSCGX в 1.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFIMX и JSCGX
Дивидендная доходность RFIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как JSCGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSCGX Jacob Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.09% | 13.69% | 2.57% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.59% |
RFIMX Ranger Micro Cap Fund | 1.15% | 1.33% | 0.00% | 0.77% | 47.82% | 71.79% | 0.00% | 0.00% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RFIMX and JSCGX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JSCGX has higher volatility (8.02%) compared to RFIMX (5.72%). In terms of maximum drawdown, RFIMX dropped -99.41% vs JSCGX's -70.07%.
RFIMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RFIMX и JSCGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор