Сравнение RFHTX с FSPTX
RFHTX (American Funds 2045 Target Date Retirement Fund Class R-6) and FSPTX (Fidelity Select Technology Portfolio) are both mutual funds - RFHTX is a Target Retirement Date fund tracking the S&P Target Date 2045 Index, while FSPTX is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity. RFHTX is passively managed, while FSPTX is actively managed. Over the past 10 years, RFHTX returned 11.85%/yr vs 26.35%/yr for FSPTX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. RFHTX charges 0.37%/yr vs 0.62%/yr for FSPTX.
Доходность
Сравнение доходности RFHTX и FSPTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFHTX показывает доходность 9.14%, что значительно ниже, чем у FSPTX с доходностью 32.83%. За последние 10 лет акции RFHTX уступали акциям FSPTX по среднегодовой доходности: 11.85% против 26.35% соответственно.
RFHTX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 6.10%
- С начала года
- 9.14%
- 1 год
- 17.73%
- 3 года*
- 16.93%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 11.85%
FSPTX
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- -3.94%
- 6 месяцев
- 30.25%
- С начала года
- 32.83%
- 1 год
- 48.24%
- 3 года*
- 34.13%
- 5 лет*
- 21.04%
- 10 лет*
- 26.35%
Сравнение доходности по годам RFHTX и FSPTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFHTX American Funds 2045 Target Date Retirement Fund Class R-6 | 9.14% | 20.44% | 15.18% | 20.16% | -18.16% | 17.23% | 19.22% | 24.65% | -5.57% | 22.44% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 32.83% | 23.37% | 41.76% | 59.83% | -36.91% | 21.99% | 63.95% | 51.08% | -9.03% | 49.75% |
Correlation
The correlation between RFHTX and FSPTX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г. | 0.84 |
The correlation between RFHTX and FSPTX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFHTX vs. FSPTX — Ранг доходности на риск
RFHTX
FSPTX
Сравнение RFHTX c FSPTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2045 Target Date Retirement Fund Class R-6 (RFHTX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RFHTX | FSPTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.33 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 3.62 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.83 | 10.59 | -1.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RFHTX и FSPTX
Максимальная просадка RFHTX за все время составила -28.95%, что меньше максимальной просадки FSPTX в -84.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFHTX и FSPTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFHTX | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.95% | -84.37% | +55.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.16% | -13.71% | +4.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.47% | -29.22% | +14.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.62% | -42.16% | +16.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.95% | -42.16% | +13.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -9.77% | +8.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -26.97% | +22.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 4.68% | -2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFHTX и FSPTX
Текущая волатильность для American Funds 2045 Target Date Retirement Fund Class R-6 (RFHTX) составляет 3.16%, в то время как у Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что RFHTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFHTX | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 9.79% | -6.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 20.92% | -10.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.00% | 25.08% | -13.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 27.97% | -13.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.55% | 26.25% | -11.70% |
Сравнение комиссий RFHTX и FSPTX
RFHTX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии FSPTX в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFHTX и FSPTX
Дивидендная доходность RFHTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что меньше доходности FSPTX в 8.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 8.17% | 9.06% | 9.42% | 0.01% | 3.95% | 11.62% | 18.86% | 1.86% | 23.77% | 8.32% | 1.54% | 4.19% |
RFHTX American Funds 2045 Target Date Retirement Fund Class R-6 | 5.59% | 6.10% | 3.67% | 2.75% | 7.05% | 4.89% | 3.45% | 4.52% | 5.18% | 2.60% | 3.78% | 5.04% |
Часто задаваемые вопросы
RFHTX and FSPTX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSPTX has higher volatility (9.79%) compared to RFHTX (3.16%). In terms of maximum drawdown, RFHTX dropped -28.95% vs FSPTX's -84.37%.
FSPTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RFHTX и FSPTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор