Сравнение RFG с DUSG
RFG (Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF) and DUSG (Dimensional U.S. Small Cap Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. RFG is passively managed, while DUSG is actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RFG charges 0.35%/yr vs 0.32%/yr for DUSG.
Доходность
Сравнение доходности RFG и DUSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RFG
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -5.53%
- 6 месяцев
- 5.79%
- С начала года
- 14.62%
- 1 год
- 22.10%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 9.62%
DUSG
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RFG и DUSG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RFG Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF | -1.75% |
DUSG Dimensional U.S. Small Cap Growth ETF | 3.37% |
Correlation
The correlation between RFG and DUSG is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFG vs. DUSG — Ранг доходности на риск
RFG
DUSG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RFG c DUSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и Dimensional U.S. Small Cap Growth ETF (DUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RFG | DUSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RFG и DUSG
Максимальная просадка RFG за все время составила -51.93%, что больше максимальной просадки DUSG в -4.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFG и DUSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFG | DUSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.93% | -4.19% | -47.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.41% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.98% | -1.66% | -5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -1.14% | -7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RFG и DUSG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFG | DUSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 14.63% | +4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.96% | 14.63% | +8.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.06% | 14.63% | +8.43% |
Сравнение комиссий RFG и DUSG
RFG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DUSG в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFG и DUSG
Дивидендная доходность RFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что больше доходности DUSG в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSG Dimensional U.S. Small Cap Growth ETF | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RFG Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF | 0.15% | 0.43% | 0.38% | 0.99% | 0.78% | 0.05% | 0.27% | 0.64% | 0.76% | 0.66% | 0.35% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
RFG and DUSG have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DUSG is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DUSG is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.35% for RFG.
RFG has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.14% for DUSG.
They also come from different issuers: Invesco and Dimensional Fund Advisors. Their fees differ too: 0.35% for RFG and 0.32% for DUSG.
Подберите оптимальное распределение для RFG и DUSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор