Сравнение RFETX с LTIUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFETX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX).
RFETX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2007 г.. LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности RFETX и LTIUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFETX и LTIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFETX American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class R6 | -1.28% | 15.73% | 10.86% | 14.52% | -14.50% | 13.22% | 15.17% | 20.03% | -4.14% | 18.53% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | -1.66% | 14.26% | 14.13% | 16.51% | -17.48% | 14.07% | 15.70% | 23.48% | -7.37% | 19.69% |
Доходность по периодам
С начала года, RFETX показывает доходность -1.28%, что значительно выше, чем у LTIUX с доходностью -1.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RFETX имеют среднегодовую доходность 8.90%, а акции LTIUX немного впереди с 8.91%.
RFETX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 8.90%
LTIUX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 8.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFETX и LTIUX
RFETX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии LTIUX в 0.01%.
Доходность на риск
RFETX vs. LTIUX — Ранг доходности на риск
RFETX
LTIUX
Сравнение RFETX c LTIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFETX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFETX | LTIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.08 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.61 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.46 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | 6.81 | +1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFETX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.08 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.51 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.72 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.45 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между RFETX и LTIUX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFETX и LTIUX
Дивидендная доходность RFETX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что меньше доходности LTIUX в 9.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFETX American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class R6 | 6.71% | 6.62% | 4.04% | 3.00% | 4.73% | 6.77% | 3.86% | 4.26% | 4.81% | 2.86% | 3.77% | 5.83% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 9.18% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
Просадки
Сравнение просадок RFETX и LTIUX
Максимальная просадка RFETX за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки LTIUX в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFETX и LTIUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFETX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -49.65% | +27.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.49% | -8.44% | +1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.81% | -24.23% | +3.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.29% | -28.12% | +5.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -4.60% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -6.76% | +3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 1.80% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFETX и LTIUX
Текущая волатильность для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFETX) составляет 3.46%, в то время как у Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что RFETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFETX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 4.44% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | 6.70% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.09% | 11.29% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 11.83% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.66% | 12.47% | -1.81% |