PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFDTX с GFFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFDTX с GFFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX).

RFDTX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность S&P Target Date 2025 Index. Фонд был запущен 1 февр. 2007 г.. GFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности RFDTX и GFFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFDTX и GFFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFDTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6		-0.62%14.54%9.35%11.95%-12.73%11.49%13.68%17.83%-3.46%15.33%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		-8.03%19.96%28.28%37.51%-30.61%19.55%38.16%28.43%-2.96%26.38%

Доходность по периодам

С начала года, RFDTX показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у GFFFX с доходностью -8.03%. За последние 10 лет акции RFDTX уступали акциям GFFFX по среднегодовой доходности: 7.86% против 14.56% соответственно.

RFDTX

1 день
1.26%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
1.17%
1 год
11.26%
3 года*
10.35%
5 лет*
5.61%
10 лет*
7.86%

GFFFX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.08%
1 год
17.05%
3 года*
20.50%
5 лет*
9.18%
10 лет*
14.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6

American Funds The Growth Fund of America

Часто сравнивают с RFDTX:
RFDTX с FXAIXRFDTX с VOORFDTX с RERGXRFDTX с HASGXRFDTX с FIRMXRFDTX с ABALXRFDTX с AWSHX
Часто сравнивают с GFFFX:
GFFFX с SPYGFFFX с FCNTXGFFFX с VOOGFFFX с VUGGFFFX с QQQGFFFX с SCHGGFFFX с JEPI

Сравнение комиссий RFDTX и GFFFX

RFDTX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии GFFFX в 0.40%.

GFFFX
American Funds The Growth Fund of America
RFDTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6

Доходность на риск

RFDTX vs. GFFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFDTX
Ранг доходности на риск RFDTX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDTX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDTX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDTX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GFFFX
Ранг доходности на риск GFFFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFFFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFFFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFDTX c GFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFDTXGFFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

0.85

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

1.36

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.19

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.28

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.98

4.85

+4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFDTX vs. GFFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFDTX на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа GFFFX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFDTX и GFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFDTXGFFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

0.85

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.46

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.74

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.75

+0.06

Корреляция

Корреляция между RFDTX и GFFFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFDTX и GFFFX

Дивидендная доходность RFDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что меньше доходности GFFFX в 11.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFDTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6		7.71%7.67%5.50%3.37%4.30%6.54%3.87%4.00%4.40%2.67%3.44%6.14%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		11.90%10.95%9.23%7.64%4.32%8.42%4.51%7.38%12.29%7.27%6.87%9.13%

Просадки

Сравнение просадок RFDTX и GFFFX

Максимальная просадка RFDTX за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки GFFFX в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDTX и GFFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFDTXGFFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-36.26%

+17.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.40%

-13.74%

+8.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.80%

-36.26%

+17.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.16%

-36.26%

+17.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-10.67%

+6.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-5.60%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

3.62%

-2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности RFDTX и GFFFX

Текущая волатильность для American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) составляет 2.94%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что RFDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFDTXGFFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

6.76%

-3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.61%

12.14%

-7.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.41%

21.02%

-13.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.18%

20.23%

-12.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.93%

19.64%

-10.71%