PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFDI с CGGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFDI с CGGR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RFDI (First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF) and CGGR (Capital Group Growth ETF) are both exchange-traded funds - RFDI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by First Trust, while CGGR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past 3 years, RFDI returned 19.45%/yr vs 23.02%/yr for CGGR. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RFDI charges 0.83%/yr vs 0.39%/yr for CGGR.

Доходность

Сравнение доходности RFDI и CGGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFDI показывает доходность 8.26%, что значительно выше, чем у CGGR с доходностью 2.61%.

RFDI

1 день
-0.42%
1 месяц
0.10%
С начала года
8.26%
6 месяцев
7.89%
1 год
23.80%
3 года*
19.45%
5 лет*
8.08%
10 лет*
9.39%

CGGR

1 день
0.15%
1 месяц
-0.93%
С начала года
2.61%
6 месяцев
1.09%
1 год
14.78%
3 года*
23.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFDI и CGGR

2026 (YTD)2025202420232022
RFDI
First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF		8.26%35.95%5.56%18.14%-14.44%
CGGR
Capital Group Growth ETF		2.61%19.75%32.12%42.18%-14.68%

Correlation

The correlation between RFDI and CGGR is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.68

The correlation between RFDI and CGGR has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RFDI и CGGR

Секторы
RFDI
CGGR

Финансовые услуги

27.8%
5.5%

Промышленность

11.6%
8.0%

Энергетика

10.6%
2.1%

Потребительский циклический сектор

10.5%
13.7%

Здравоохранение

8.6%
9.4%

Технологии

7.6%
38.5%

Потребительский защитный сектор

7.0%
2.1%

Коммуникационные услуги

5.1%
17.3%

Сырьевые материалы

5.0%
2.3%

Коммунальные услуги

4.4%
0.4%

Недвижимость

1.9%
0.8%

Финансовые услуги

RFDI
27.8%
CGGR
5.5%

Промышленность

RFDI
11.6%
CGGR
8.0%

Энергетика

RFDI
10.6%
CGGR
2.1%

Потребительский циклический сектор

RFDI
10.5%
CGGR
13.7%

Здравоохранение

RFDI
8.6%
CGGR
9.4%

Технологии

RFDI
7.6%
CGGR
38.5%

Потребительский защитный сектор

RFDI
7.0%
CGGR
2.1%

Коммуникационные услуги

RFDI
5.1%
CGGR
17.3%

Сырьевые материалы

RFDI
5.0%
CGGR
2.3%

Коммунальные услуги

RFDI
4.4%
CGGR
0.4%

Недвижимость

RFDI
1.9%
CGGR
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF

Capital Group Growth ETF

Часто сравнивают с RFDI:
RFDI с HDEFRFDI с RSPRFDI с HDMVRFDI с DWXRFDI с CILRFDI с FDLRFDI с VEA
Часто сравнивают с CGGR:
CGGR с QQQCGGR с QQQMCGGR с SPYVCGGR с VGTCGGR с SCHGCGGR с XLGCGGR с SMH

Доходность на риск

RFDI vs. CGGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFDI
Ранг доходности на риск RFDI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CGGR
Ранг доходности на риск CGGR: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGR: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGR: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFDI c CGGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RFDICGGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
0.85

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
1.24

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.16

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

0.98

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.43

3.53

+4.90

RFDI vs. CGGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFDI на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа CGGR равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFDI и CGGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RFDI и CGGR

Максимальная просадка RFDI за все время составила -39.40%, что больше максимальной просадки CGGR в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDI и CGGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFDICGGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.40%

-28.90%

-10.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-15.13%

+4.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.44%

-23.37%

+9.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-4.48%

+2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-7.66%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

4.19%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности RFDI и CGGR

Текущая волатильность для First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI) составляет 4.53%, в то время как у Capital Group Growth ETF (CGGR) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что RFDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFDICGGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

7.67%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

14.02%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

17.54%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

22.02%

-5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

22.02%

-4.93%

Сравнение комиссий RFDI и CGGR

RFDI берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии CGGR в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFDI и CGGR

Дивидендная доходность RFDI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности CGGR в 0.09%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CGGR
Capital Group Growth ETF		0.09%0.10%0.33%0.40%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RFDI
First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF		3.26%3.45%5.21%2.43%5.00%3.22%1.34%2.72%2.59%1.63%1.85%

Часто задаваемые вопросы

RFDI and CGGR have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGGR has higher volatility (7.67%) compared to RFDI (4.53%). In terms of maximum drawdown, RFDI dropped -39.40% vs CGGR's -28.90%.

On 3-year performance, CGGR leads with 23.02% vs 19.45% for RFDI. On fees, CGGR is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RFDI has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGGR has performed better with a 23.02% return vs 19.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGGR is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.83% for RFDI.

RFDI has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 0.09% for CGGR.

RFDI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while CGGR is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: First Trust and Capital Group. Their fees differ too: 0.83% for RFDI and 0.39% for CGGR.

RFDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFDI и CGGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор