Сравнение RFCYX с TGLMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Strategic Bond Fund (RFCYX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX).
RFCYX управляется Russell. Фонд был запущен 22 июн. 2005 г.. TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности RFCYX и TGLMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFCYX и TGLMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFCYX Russell Investments Strategic Bond Fund | -0.41% | 7.55% | 1.11% | 4.92% | -14.07% | -1.55% | 8.98% | 9.57% | -0.54% | 4.04% |
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 0.44% | 8.99% | 1.82% | 5.05% | -16.59% | -1.05% | 8.32% | 7.28% | 0.80% | 3.44% |
Доходность по периодам
С начала года, RFCYX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у TGLMX с доходностью 0.44%. За последние 10 лет акции RFCYX превзошли акции TGLMX по среднегодовой доходности: 1.75% против 1.53% соответственно.
RFCYX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- 1.75%
TGLMX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- -0.12%
- 10 лет*
- 1.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFCYX и TGLMX
RFCYX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TGLMX в 0.49%.
Доходность на риск
RFCYX vs. TGLMX — Ранг доходности на риск
RFCYX
TGLMX
Сравнение RFCYX c TGLMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Strategic Bond Fund (RFCYX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFCYX | TGLMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.07 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.56 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.59 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 4.59 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFCYX | TGLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.07 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.27 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.40 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между RFCYX и TGLMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFCYX и TGLMX
Дивидендная доходность RFCYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что меньше доходности TGLMX в 6.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFCYX Russell Investments Strategic Bond Fund | 4.86% | 5.18% | 4.89% | 2.77% | 2.77% | 2.13% | 7.15% | 3.70% | 2.41% | 1.29% | 4.92% | 4.06% |
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 6.40% | 7.19% | 6.52% | 6.13% | 3.27% | 2.08% | 3.37% | 4.07% | 3.55% | 2.89% | 4.13% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок RFCYX и TGLMX
Максимальная просадка RFCYX за все время составила -19.34%, что меньше максимальной просадки TGLMX в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFCYX и TGLMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFCYX | TGLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.34% | -22.26% | +2.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -3.28% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.34% | -22.17% | +2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.34% | -22.26% | +2.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -3.51% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -3.80% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 1.13% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFCYX и TGLMX
Текущая волатильность для Russell Investments Strategic Bond Fund (RFCYX) составляет 1.58%, в то время как у TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что RFCYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFCYX | TGLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 1.78% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 2.86% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35% | 5.00% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 7.02% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.99% | 5.57% | -0.58% |