- ISIN
- US7824931593
- Эмитент
- Russell
- Дата выпуска
- 22 июн. 2005 г.
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- Минимальные инвестиции
- $10,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RFCYX
Russell Investments Strategic Bond Fund (RFCYX) прибавил 0.2% с начала года. Текущая цена акции RFCYX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RFCYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $989.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Russell Investments Strategic Bond Fund (RFCYX) показал доход в 0.21% с начала года и 5.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RFCYX составила 1.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Russell Investments Strategic Bond Fund
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 3.82%
- 5 лет*
- -0.22%
- 10 лет*
- 1.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность RFCYX по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 июн. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -4.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RFCYX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 23 дек. 2014 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.22% | 1.60% | -2.09% | 0.25% | 0.36% | -0.10% | 0.21% | ||||||
| 2025 | 0.57% | 2.34% | -0.03% | 0.23% | -0.68% | 1.87% | -0.32% | 1.31% | 1.03% | 0.57% | 0.69% | -0.22% | 7.55% |
| 2024 | 0.00% | -1.44% | 0.78% | -2.77% | 1.83% | 1.13% | 2.35% | 1.56% | 1.48% | -2.99% | 1.06% | -1.69% | 1.11% |
| 2023 | 3.34% | -2.59% | 2.21% | 0.65% | -1.51% | -0.50% | 0.22% | -0.66% | -2.55% | -1.58% | 4.26% | 3.84% | 4.92% |
| 2022 | -1.87% | -1.19% | -3.57% | -3.68% | 0.01% | -1.57% | 2.15% | -2.37% | -4.44% | -1.50% | 3.52% | -0.29% | -14.07% |
| 2021 | -0.54% | -1.77% | -1.26% | 0.93% | 0.56% | 0.92% | 1.38% | -0.29% | -0.98% | -0.58% | 0.37% | -0.24% | -1.55% |
Метрики бенчмарка
Russell Investments Strategic Bond Fund has an annualized alpha of 3.58%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 23, 2005.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (15.48%) than losses (9.53%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.58%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 15.48%
- Участие в снижении
- 9.53%
Комиссия
Комиссия RFCYX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RFCYX имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Russell Investments Strategic Bond Fund (RFCYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RFCYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.93 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | 13.52 | -8.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Russell Investments Strategic Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.47 | $0.47 | $0.43 | $0.25 | $0.25 | $0.23 | $0.80 | $0.40 | $0.25 | $0.14 | $0.51 | $0.43 |
Дивидендный доход | 5.24% | 5.18% | 4.89% | 2.77% | 2.77% | 2.13% | 7.15% | 3.70% | 2.41% | 1.29% | 4.92% | 4.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Russell Investments Strategic Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.13 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.18 | $0.47 |
| 2024 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.05 | $0.13 | $0.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.13 | $0.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.13 | $0.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.13 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Russell Investments Strategic Bond Fund показал максимальную просадку в 19.34%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Russell Investments Strategic Bond Fund составляет 3.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -19.34%окт. 2022 г. | 1y 2mo | — | 4y 10moавг. 2021 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -14.52%нояб. 2008 г. | 10mo 5d | 8mo 19d | 1y 6moянв. 2008 г. - авг. 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -10.20%март 2020 г. | 10d | 2mo 23d | 3mo 3dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Откат 2013 года2013 | -5.32%сент. 2013 г. | 4mo 5d | 8mo 11d | 1y 11dмай 2013 г. - май 2014 г. |
Откат 2016 года2016 | -4.32%дек. 2016 г. | 2mo 17d | 7mo 19d | 10mo 6dсент. 2016 г. - авг. 2017 г. |
Показатели просадок
| RFCYX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.34% | -56.78% | +37.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.92% | -9.10% | +6.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.33% | -18.90% | +12.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.34% | -25.43% | +6.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.34% | -33.92% | +14.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -0.74% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -10.72% | +7.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 1.97% | -0.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RFCYX
Добавьте Russell Investments Strategic Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RFCYX